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8 relações: Equação diferencial estocástica, Fórmula de Tanaka, Friedrich Wilhelm Bessel, Matemática, Movimento browniano, Processo de Wiener, Processo estocástico, Quase certamente.
- Processos estocásticos
Equação diferencial estocástica
Este artigo discorre (apresenta e discute de forma simples e para um público leigo) sobre Equações Diferenciais Estocásticas, um novo grupo de equações usadas em modelagem, geralmente empregadas tanto quando não temos uma noção precisa do sistema que temos em mãos ou quando não temos meios para criar um modelo preciso (geralmente modelos assim são chamados de "").
Ver Processo de Bessel e Equação diferencial estocástica
Fórmula de Tanaka
Em cálculo estocástico, a fórmula de Tanaka, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Hiroshi Tanaka, afirma que:|B_t|.
Ver Processo de Bessel e Fórmula de Tanaka
Friedrich Wilhelm Bessel
Friedrich Wilhelm Bessel (Minden, 22 de julho de 1784 — Königsberg, 17 de março de 1846) foi um matemático, físico e astrônomo alemão.
Ver Processo de Bessel e Friedrich Wilhelm Bessel
Matemática
problemas matemáticos Matemática (dos termos gregos: μάθημα, transliterado máthēma, 'ciência', conhecimento' ou 'aprendizagem; e μαθηματικός, transliterado mathēmatikós, 'inclinado a aprender') é a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades (teoria dos números), espaço e medidas (geometria), estruturas, variações e estatística.
Ver Processo de Bessel e Matemática
Movimento browniano
Movimento Browniano ou pedesis (πήδησις "pulando") é o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido (líquido ou gás), resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido.
Ver Processo de Bessel e Movimento browniano
Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
Ver Processo de Bessel e Processo de Wiener
Processo estocástico
Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.
Ver Processo de Bessel e Processo estocástico
Quase certamente
Na teoria das probabilidades, um evento acontece quase certamente (q.c.) se a sua probabilidade é 1.
Ver Processo de Bessel e Quase certamente
Ver também
Processos estocásticos
- Càdlàg
- Convergência de variáveis aleatórias
- Difusão de salto
- Equação de Fokker–Planck
- Equação diferencial estocástica
- Espaço de Wiener
- Espaço de Wiener abstrato
- Estado de Gibbs
- Estocástico
- Evolução de Schramm–Loewner
- Fórmula de Feynman–Kac
- Lei do logaritmo iterado
- Martingale
- Passeio aleatório
- Processo contínuo de Feller
- Processo de Bernoulli
- Processo de Bessel
- Processo de Dirichlet
- Processo de Galton–Watson
- Processo de Moran
- Processo de Pitman–Yor
- Processo de contato (matemática)
- Processo estocástico
- Processo estocástico contínuo
- Processo gaussiano
- Processo regenerativo
- Ruído gaussiano
- Simulação estocástica
- Tempo local (matemática)
- Teorema de Girsanov
- Variação quadrática