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23 relações: Cálculo estocástico, Cálculo infinitesimal, Convergência de variáveis aleatórias, Difeomorfismo, Equação de Langevin, Equação diferencial estocástica, Espaço fásico, Física, Função suave, Integração numérica, Integral de Riemann, Integral de Riemann-Stieltjes, Lema de Itō, Limite, Matemática aplicada, Método de Euler-Maruyama, Partição de um intervalo, Processo de Wiener, Processo estocástico, Regra da cadeia, Soma de Riemann, Variação quadrática, Variedade (matemática).
Cálculo estocástico
Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera sobre processo estocásticos.
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Cálculo infinitesimal
O cálculo infinitesimal, também conhecido como cálculo diferencial e integral ou simplesmente cálculo, é um ramo importante da matemática, desenvolvido a partir da Álgebra e da Geometria, que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas (como a inclinação de uma reta) e a acumulação de quantidades (como a área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido).
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Convergência de variáveis aleatórias
Em teoria das probabilidades, existem várias noções diferentes de convergência de variáveis aleatórias.
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Difeomorfismo
Em matemática, um difeomorfismo é um isomorfismo na categoria das variedades diferenciáveis.
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Equação de Langevin
Em física estatística, uma equação de Langevin é uma equação diferencial estocástica que descreve o movimento de uma variável aleatória (e.g., a posição de uma partícula suspensa num liquido) quando sujeita a um potencial; geralmente, é este potencial que impõe a natureza aleatória ao sistema.
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Equação diferencial estocástica
Este artigo discorre (apresenta e discute de forma simples e para um público leigo) sobre Equações Diferenciais Estocásticas, um novo grupo de equações usadas em modelagem, geralmente empregadas tanto quando não temos uma noção precisa do sistema que temos em mãos ou quando não temos meios para criar um modelo preciso (geralmente modelos assim são chamados de "").
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Espaço fásico
Espaço de fases de um sistema dinâmico com estabilidade focal. ou espaço fásico é definido como o espaço formado pelas posições generalizadas e seus momentos conjugados correspondentes.
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Física
Física (do grego antigo: φύσις physis "natureza") é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos gerais.
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Função suave
Na análise matemática e topologia diferencial, as classes de diferenciabilidade são famílias de funções com certas propriedades quanto à sua continuidade e de suas derivadas.
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Integração numérica
Integração por retângulos. Integração pelo método de Simpson. Integração trapezoidal. Em matemática, em especial na análise numérica, existe uma grande família de algoritmos, cujo principal objetivo é aproximar o valor de uma dada integral definida de uma função sem o uso de uma expressão analítica para a sua primitiva.
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Integral de Riemann
No ramo da matemática conhecido como análise real, a integral de Riemann, criada por Bernhard Riemann, foi a primeira definição rigorosa de uma integral de uma função em um intervalo.
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Integral de Riemann-Stieltjes
Em matemática, a integral de Riemann–Stieltjes é uma generalização da integral de Riemann, nomeada devido a Bernhard Riemann e Thomas Joannes Stieltjes.
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Lema de Itō
Em matemática, o lema de Itō é uma identidade usada em cálculo de Itō para encontrar a diferencial de uma função dependente do tempo de um processo estocástico.
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Limite
Em matemática, o conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma função à medida que o seu argumento se aproxima de um determinado valor, assim como o comportamento de uma sequência de números reais, à medida que o índice (da sequência) vai crescendo, i.e. tende para infinito (+\infty).
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Matemática aplicada
Soluções eficientes para o problema de roteamento de veículos (usado para diminuir os congestionamentos, entre outros...) requerem ferramental da otimização combinatória e programação inteira A matemática aplicada é uma área da matemática no qual se trata da aplicação do conhecimento matemático a outros domínios.
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Método de Euler-Maruyama
O Método de Euler-Maruyama é uma esquema numérico desenvolvido para resolver equações diferenciais estocásticas.
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Partição de um intervalo
Em matemática, uma partição de um intervalo, geralmente denotada P ou \Pi, na reta real é uma sequência finita x_0,x_1,x_2,\ldots,x_k de números reais tal que:a.
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Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
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Processo estocástico
Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.
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Regra da cadeia
Em cálculo, a regra da cadeia é uma fórmula para a derivada da função composta de duas funções.
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Soma de Riemann
métodos do somatório de Riemann para aproximação da área sob curvas. Métodos '''à direita''' e '''à esquerda''' fazem a aproximação usando os pontos finais à direita e à esquerda de cada subintervalo, respectivamente. Métodos '''máximo''' e '''mínimo''' fazem a aproximação usando o maior e menor valores de pontos finais de cada subintervalo, respectivamente. Os valores das somas convergem como os subintervalos da metade superior à esquerda a baixo à direita. Na matemática, a soma de Riemann é uma aproximação obtida pela expressão \sum_^nf(x_^)\cdot\Delta x. É nomeada em homenagem ao matemático alemão Bernhard Riemann.
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Variação quadrática
Em matemática, a variação quadrática é usada na análise de processos estocásticos, como o movimento browniano e outros martingales.
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Variedade (matemática)
plano projetivo real é uma variedade bidimensional que não pode ser realizada em três dimensões sem autointerseções, mostrada aqui como a superfície de Boy. sul. Em matemática, uma variedade é um espaço topológico que se parece localmente com um espaço euclidiano nas vizinhanças de cada ponto.
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