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54 relações: Abraham de Moivre, Amostra (estatística), Análise de Bollinger, Assimetria (estatística), Carl Friedrich Gauss, Cálculo infinitesimal, Christiaan Huygens, Coeficiente de variação, Completamento de quadrados, Comutatividade, Constante de Planck, Correlação, Curtose, Desigualdade de Cauchy-Schwarz, Desigualdade de Chebyshev, Dispersão estatística, Distribuição binomial, Distribuição de Bernoulli, Distribuição de Poisson, Distribuição de probabilidade, Distribuição exponencial, Distribuição gama, Distribuição geométrica, Distribuição normal, Distribuição uniforme, Donald Knuth, Estatística, Estatística descritiva, Física de partículas, Função de densidade de probabilidade, Função gama, Independência linear, Intervalo de confiança, Invariante por translação, Jerzy Neyman, Karl Pearson, Magnitude adimensional, Média, Média e covariância amostrais, Média móvel, Moda (estatística), Modelo de precificação de ativos financeiros, Parametrização, Princípio da incerteza de Heisenberg, Probabilidade, Qui-quadrado, Raiz quadrada, Ronald Fisher, Teorema central do limite, Unidade de medida, ..., Valor esperado, Variável aleatória, Variância, William Sealy Gosset. Expandir índice (4 mais) »
Abraham de Moivre
Abraham de Moivre (Vitry-le-François, Champagne, França, — Londres, Reino Unido) foi um matemático francês, conhecido pela fórmula de Moivre, uma fórmula que liga números complexos e trigonometria, e por seu trabalho sobre a distribuição normal e a teoria das probabilidades.
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Amostra (estatística)
Em estatística e metodologia da pesquisa quantitativa, uma amostra é um conjunto de dados coletados e/ou selecionados de uma população estatística por um procedimento definido.
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Análise de Bollinger
Análise de Bollinger (também conhecida como Bandas de Bollinger) são ferramentas de análise técnica criadas por John Bollinger no início dos anos 80.
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Assimetria (estatística)
Em Estatística, a assimetria, também conhecida como obliquidade (em Inglês "skewness", em Alemão "Schiefe") é uma medida da falta de simetria de uma determinada distribuição de frequência.
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Carl Friedrich Gauss
Johann Carl Friedrich Gauss (ou Gauß) (Braunschweig, — Göttingen) foi um matemático, astrônomo e físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletroestática, astronomia e óptica.
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Cálculo infinitesimal
O cálculo infinitesimal, também conhecido como cálculo diferencial e integral ou simplesmente cálculo, é um ramo importante da matemática, desenvolvido a partir da Álgebra e da Geometria, que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas (como a inclinação de uma reta) e a acumulação de quantidades (como a área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido).
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Christiaan Huygens
Christiaan Huygens (neerlandês:; Haia, – Haia) foi um matemático, físico, engenheiro, astrônomo e inventor neerlandês, considerado uma das figuras mais importantes na revolução científica.
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Coeficiente de variação
Em teoria das probabilidades e estatística, o coeficiente de variação (CV), também conhecido como desvio padrão relativo (DPR), é uma medida padronizada de dispersão de uma distribuição de probabilidade ou de uma distribuição de frequências.
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Completamento de quadrados
Na álgebra elementar, completar o quadrado é uma técnica para converter um polinômio quadrático da forma para a forma para alguns valores de h e k. O completamento de quadrado é usado em.
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Comutatividade
Comutatividade é uma propriedade de operações binárias, ou de ordem mais alta, em que a ordem dos operandos não altera o resultado final.
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Constante de Planck
A constante de Planck, representada por h, é uma das constantes fundamentais da física.
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Correlação
Em probabilidade e estatística, correlação, dependência ou associação é qualquer relação estatística (causal ou não causal) entre duas variáveis e correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolva dependência entre duas variáveis.
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Curtose
Em estatística descritiva, a curtose é uma medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade CASELLA, George, e BERGER, Roger L. Inferência estatística - tradução da 2ª edição norte-americana.
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Desigualdade de Cauchy-Schwarz
Em álgebra linear e geometria analítica, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, também conhecida como a desigualdade de Schwarz, a desigualdade de Cauchy, ou a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, é uma desigualdade muito útil que aparece em vários contextos diferentes, tais como em análise, aplicando-se a séries infinitas e integração de produtos, e na teoria de probabilidades aplicando-se as variâncias e covariâncias.
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Desigualdade de Chebyshev
Em matemática, a desigualdade de Chebyshev, também conhecida por desigualdade de Bienaymé-Chebyshev, é um resultado da teoria da medida com grandes aplicações na teoria das probabilidades.
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Dispersão estatística
Em Estatística, dispersão (também chamada de variabilidade ou espalhamento) mostra o quão esticada ou espremida uma distribuição (teórica ou que define uma amostra) é.
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Distribuição binomial
Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição binomial é a distribuição de probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência de n tentativas tais que.
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Distribuição de Bernoulli
Na área de teoria das probabilidades e estatística, a distribuição de Bernoulli, nome em homenagem ao cientista suíço Jakob Bernoulli, é a distribuição discreta de espaço amostral, que tem valor 1 com a probabilidade de sucesso p e valor 0 com a probabilidade de falha q.
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Distribuição de Poisson
Na teoria da probabilidade e na estatística, a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta que expressa a probabilidade de um determinado número de eventos ocorrer em um intervalo fixo de tempo ou espaço se esses eventos ocorrerem com uma taxa média constante conhecida e independentemente do tempo desde o último evento.
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Distribuição de probabilidade
Em teoria da probabilidade e em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso.
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Distribuição exponencial
A função densidade de probabilidade da distribuição exponencial para diferentes valores de λ. A função distribuição acumulada da distribuição exponencial para diferentes valores de λ. A distribuição exponencial é um tipo de distribuição contínua de probabilidade, representada por um parâmetro \lambda.
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Distribuição gama
Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição gama é uma família de distribuições contínuas de probabilidade de dois parâmetros.
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Distribuição geométrica
Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição geométrica é constituída por duas funções de probabilidade discretas.
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Distribuição normal
Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais.
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Distribuição uniforme
Em estatística e probabilidade, a distribuição uniforme é a distribuição de probabilidades contínua mais simples de conceituar: a probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do intervalo, visto que na distribuição uniforme a f(x) é igual para qualquer valor de x no intervalo considerado.
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Donald Knuth
Donald Ervin Knuth (Milwaukee) é um cientista computacional de renome e professor emérito da Universidade de Stanford.
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Estatística
Um exemplo de gráfico. Estatística é a ciência que utiliza as teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso.
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Estatística descritiva
A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e resumir um conjunto de dados.
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Física de partículas
A Física de partículas é um ramo da Física que estuda os constituintes elementares da matéria e radiação, assim como a interação entre elas e suas aplicações.
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Função de densidade de probabilidade
Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória tomar um valor dado.
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Função gama
Em matemática, a função gama (representada pela letra maiúscula grega \Gamma) é uma extensão da função factorial para o conjunto dos números reais e complexos, com o argumento subtraído em 1.
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Independência linear
Em álgebra linear, um conjunto S de vectores diz-se linearmente independente se nenhum dos seus elementos for combinação linear dos outros.
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Intervalo de confiança
Em estatística, intervalo de confiança (IC) é um tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido.
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Invariante por translação
Em matemática, invariante por translação se refere a propriedades ou funções que não se alteram caso seus argumentos sofram uma translação.
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Jerzy Neyman
Jerzy Spława-Neyman (Tighina, 16 de abril de 1894 — Oakland, 5 de agosto de 1981) foi um matemático polonês-estadunidense.
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Karl Pearson
Karl Pearson (Londres, —) foi um grande contribuidor para o desenvolvimento da estatística como uma disciplina científica séria e independente.
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Magnitude adimensional
Na análise dimensional, uma magnitude adimensional ou grandeza adimensional é uma quantidade à qual nenhuma dimensão física é aplicável.
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Média
Em estatística, média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição, como o ponto de equilíbrio das frequências em um histograma.
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Média e covariância amostrais
A média amostral ou média empírica e a covariância amostral são cálculos de estatística feitos a partir de uma coleta de dados em uma ou mais variáveis aleatórias.
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Média móvel
Exemplo de médias móveis plotadas em sob preços de ativos Em Estatística, uma média móvel (MM) é um estimador calculado a partir de amostras sequenciais da população.
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Moda (estatística)
Moda é uma das medidas de altura de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana.
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Modelo de precificação de ativos financeiros
O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (MPAF), mais conhecido mundialmente pela sigla em inglês CAPM (Capital Asset Pricing Model), é utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada.
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Parametrização
Parametrização é o processo de decisão e definição dos parâmetros necessários para uma especificação completa ou relevante de um modelo ou objeto geométrico.
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Princípio da incerteza de Heisenberg
322x322px Em mecânica quântica, o princípio da incerteza (também chamado princípio da incerteza da Heisenberg), formulado em 1927 por Werner Heisenberg, é um enunciado que estabelece um limite fundamental para a precisão com que certos pares de propriedades de determinada partícula física, conhecidas como variáveis complementares (tais como posição e momento linear), podem ser conhecidos.
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Probabilidade
A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).
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Qui-quadrado
Sem descrição
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Raiz quadrada
Em matemática, a raiz quadrada de x é um número y que, multiplicado por si próprio, iguala-se a x. Todo número real não negativo possui uma única raiz quadrada não negativa, chamada de raiz quadrada principal, a qual é denotada pelo símbolo \sqrt.
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Ronald Fisher
Ronald Aylmer Fisher, FRS (Londres, 17 de fevereiro de 1890 – Adelaide, 29 de julho de 1962) foi um estatístico, biólogo evolutivo e geneticista inglês.
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Teorema central do limite
O teorema central do limite (ou teorema do limite central) é um importante resultado da estatística e a demonstração de muitos outros teoremas estatísticos dependem dele.
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Unidade de medida
A unidade de medida é uma convenção usada para representar dimensões (igualmente a um objeto que é algo diferente da palavra usada para descrevê-lo); unidade dimensional; como por exemplo, o metro é uma unidade para medir um comprimento L, não o comprimento numérico em si.
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Valor esperado
Em Estatística, em teoria das probabilidades, o valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor.
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Variável aleatória
Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
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Variância
Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.
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William Sealy Gosset
William Sealy Gosset (–) foi um químico e estatístico inglês, mais conhecido pelo pseudónimo Student e pelo seu trabalho na distribuição t de Student.
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Redireciona aqui:
Desvio Padrão, Desvio-padrão, Erro padrão (estatística).
