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17 relações: Análise de Fourier, ARIMA, Autocorrelação, Combinação linear, Distribuição normal, Estatística, Inferência estatística, Método dos mínimos quadrados, Modelos ARCH, Operador de defasagem, Parâmetro (estatística), Peter Whittle, Processo estocástico, Ruído branco, Série de Laurent, Série temporal, Valor esperado.
Análise de Fourier
A análise de Fourier, também conhecida como análise harmônica clássica, é a teoria das séries de Fourier e transformadas de Fourier.
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ARIMA
Em estatística e econometria, particularmente em análise de séries temporais, um modelo auto-regressivo integrado de médias móveis (autoregressive integrated moving average ou ARIMA, na sigla em inglês) é uma generalização de um modelo auto-regressivo de médias móveis (ARMA).
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Autocorrelação
'''Em cima''' mostra-se o resultado de uma colheita de 100 amostras aleatórias. '''Em baixo''' o resultado da autocorrelação "revela" a função sinusoidal A autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal com o ele próprio.
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Combinação linear
Em matemática, uma combinação linear é uma expressão construída a partir de um conjunto de termos, multiplicando cada termo por uma constante (por exemplo, uma combinação linear de x e y seria qualquer expressão da forma ax + by, onde a e b são constantes).
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Distribuição normal
Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais.
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Estatística
Um exemplo de gráfico. Estatística é a ciência que utiliza as teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso.
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Inferência estatística
Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo (população), assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra.
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Método dos mínimos quadrados
O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).
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Modelos ARCH
A heteroscedasticidade condicional auto-regressiva (autoregressive conditional heteroskedasticity ou ARCH, na sigla em ingês) é a condição em que há um ou mais pontos de dados para os quais a variância do atual termo de erro ou inovação é uma função dos tamanhos reais dos termos de erro dos intervalos de tempo anteriores.
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Operador de defasagem
Em econometria de séries temporais, Operador de defasagem é o termo usado para designar o operador que representa o número de períodos associados a uma observação precedente.
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Parâmetro (estatística)
Em Estatística, um parâmetro é uma característica da população.
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Peter Whittle
Peter Whittle (Wellington, 27 de fevereiro de 1927) é um matemático foi um matemático e estatístico da neozelandês, trabalhando nas áreas de redes estocásticas, análise de séries temporais, otimização estocástica e dinâmica estocástica.
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Processo estocástico
Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.
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Ruído branco
Gráfico de um sinal de ruído branco gaussiano Em processamento de sinal, o ruído branco é um sinal aleatório com igual intensidade em diferentes frequências, o que lhe dá uma densidade espectral de potência constante.
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Série de Laurent
Em matemática, a série de Laurent de uma função complexa f(z) é sua representação como uma série de potências que inclui termos de grau negativo.
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Série temporal
Em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.
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Valor esperado
Em Estatística, em teoria das probabilidades, o valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor.
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