7 relações: ARIMA, Gretl, Modelos ARCH, Passeio aleatório, Série temporal, Teste de Dickey-Fuller, Teste de Dickey-Fuller aumentado.
ARIMA
Em estatística e econometria, particularmente em análise de séries temporais, um modelo auto-regressivo integrado de médias móveis (autoregressive integrated moving average ou ARIMA, na sigla em inglês) é uma generalização de um modelo auto-regressivo de médias móveis (ARMA).
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Gretl
Gretl (acrônimo de Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) é um software livre que compila e interpreta dados econométricos.
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Modelos ARCH
A heteroscedasticidade condicional auto-regressiva (autoregressive conditional heteroskedasticity ou ARCH, na sigla em ingês) é a condição em que há um ou mais pontos de dados para os quais a variância do atual termo de erro ou inovação é uma função dos tamanhos reais dos termos de erro dos intervalos de tempo anteriores.
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Passeio aleatório
Passeio aleatório em duas dimensões Passeio aleatório em duas dimensões com um número maior de passos. No limite para passos muito pequenos, obtém-se o movimento Browniano. Exemplo de oito passeios aleatórios em uma dimensão começando em 0. A representação mostra a posição atual na linha (eixo vertical) versus o tempo (eixo horizontal). Um passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste de uma sucessão de passos aleatórios.
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Série temporal
Em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.
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Teste de Dickey-Fuller
Em estatística, o teste de Dickey-Fuller foi criado para verificar se um modelo autorregressivo tem ou não raiz unitária.
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Teste de Dickey-Fuller aumentado
Em estatística e econometria, o Teste de Dickey-Fuller aumentado ou Teste ADF (do acrônimo em inglês Augmented Dickey-Fuller) é um teste de raiz unitária em séries temporais.
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