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Akiva Yaglom
Akiva Moiseevitch Yaglom (Carcóvia, 6 de março de 1921 — Boston, 13 de dezembro de 2007) foi um físico, matemático, estatístico e meteorologista russo.
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Aleatoriedade
A palavra aleatoriedade exprime quebra de ordem, propósito, causa, ou imprevisibilidade em uma terminologia não científica.
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Amplitude interquartil
O intervalo interquartil (IIQ) foi desenvolvido no âmbito da estatística a fim de avaliar o grau de espalhamento de dados (dispersão) em torno da medida de centralidade.
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Anatoliy Skorokhod
Anatoliy Volodymyrovych Skorokhod (10 de setembro de 1930 — 3 de janeiro de 2011) foi um matemático ucraniano e soviético e um acadêmico da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia de 1985 até sua morte em 2011.
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Antonio Galves
Jefferson Antonio Galves (São Paulo, 18 de junho de 1947 — Campinas, 5 de setembro de 2023) foi um probabilista brasileiro.
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ARMA
Na análise estatística de séries temporais, modelos auto-regressivos de médias móveis (autoregressive-moving-average ou ARMA, na sigla em inglês) oferecem uma descrição parcimoniosa de um processo estocástico fracamente estacionário em termos de dois polinômios, um para a auto-regressão e outro para a média móvel.
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Autômato de aprendizagem
Um autômato de aprendizagem é um tipo de algoritmo de aprendizagem de máquina estudado desde a década de 1970.
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Avner Friedman
Avner Friedman (אבנר פרידמן; Israel) é um matemático israelense-estadunidense, sendo seu campo principal de pesquisa equações diferenciais parciais, com interesse particular em processo estocástico, modelagem matemática e teoria de controle.
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Azar
Originado do árabe azhar (plural az-zhar, figura em formato de flor que pintavam em seus dados para jogos), a palavra acabou sendo associada ao aleatório, embora no Brasil o termo azar seja utilizado com várias acepções, em especial no sentido de má-sorte.
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Biologia matemática e teórica
A biologia matemática teórica ou biomatemática é um ramo da biologia que emprega análise teórica, modelos matemáticos e abstrações dos organismos vivos para investigar os princípios que governam a estrutura, o desenvolvimento e o comportamento dos sistemas, em oposição à biologia experimental, que lida com a realização de experimentos para comprovar e validar as teorias científicas.
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Black-Scholes
O termo Black–Scholes refere-se a três conceitos relacionados abaixo.
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Cadeias de Markov
Em matemática, uma cadeia de Markov (cadeia de Markov em tempo discreto ou DTMC) é um caso particular de processo estocástico com estados discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual e não na sequência de eventos que precederam, uma propriedade chamada de Markoviana, chamada assim em homenagem ao matemático Andrei Andreyevich Markov.
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Cadeias estocásticas com memória de alcance variável
Cadeias estocásticas com memória de alcance variável constituem uma família de cadeias estocásticas de ordem finita em um alfabeto finito.
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Campo aleatório
Um campo aleatório é uma generalização de um processo estocástico tal que o principal parâmetro não precisa mais ser um valor "tempo" real ou inteiro, podendo assumir valores que são vetores multidimensionais ou pontos em uma superfície.
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Capacitor eletrolítico
Um capacitor eletrolítico (e-cap) é um capacitor polarizado cujo anodo ou placa positiva é feito de um metal que forma uma camada de óxido isolante por meio de anodização.
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Càdlàg
Na matemática, uma função càdlàg (do francês "continue à droite, limite à gauche"), corlol (do inglês “continuous on (the) right, limit on (the) left”), ou càdlàe (continua à direita, limite à esquerda, tradução literal para português) é uma definida nos números reais (ou um sub-conjunto dos mesmos) que é, em qualquer localização, contínua à direita e com limite à esquerda.
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Cálculo estocástico
Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera sobre processo estocásticos.
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Clément Mouhot
Clément Mouhot (Paris) é um matemático francês, que trabalha com equações diferenciais parciais e processos estocáticos com aplicações em física estatística.
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Conexão preferencial
Um processo de conexão preferencial (em inglês preferential attachement process) é qualquer processo em que uma quantidade, tipicamente alguma forma de riqueza ou crédito, é distribuída entre indivíduos ou objetos de acordo com quanto eles já possuem, de tal maneira que aqueles que já possuem uma riqueza recebem mais do que os que não possuem.
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Convergência de variáveis aleatórias
Em teoria das probabilidades, existem várias noções diferentes de convergência de variáveis aleatórias.
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Densidade espectral
Densidade espectral, ou power spectral density (PSD), ou energy spectral density (ESD); é uma função real positiva de uma frequência variável associada com um processo estocástico, ou uma função determinística do tempo, que possua dimensão de energia ou força por Hertz.
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Desigualdade de Kunita–Watanabe
Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita–Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos.
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Desigualdade de martingale de Doob
Na matemática, a desigualdade de martingale de Doob é um resultado no estudo dos processos estocásticos.
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Difusão de Itō
Em matemática, especificamente em análise estocástica, uma difusão de Itō é uma solução para um tipo específico de equação diferencial estocástica.
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Difusão de salto
A difusão de salto é um processo estocástico que involve saltos e difusão.
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Distribuição beta
Em teoria da probabilidade e estatística, a distribuição beta é uma família de distribuições de probabilidade contínuas definidas no intervalo parametrizado por dois parâmetros positivos, denotados por \alpha e \beta, que aparecem como expoentes da variável aleatória e controlam o formato da distribuição.
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Distribuição de Poisson
Na teoria da probabilidade e na estatística, a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta que expressa a probabilidade de um determinado número de eventos ocorrer em um intervalo fixo de tempo ou espaço se esses eventos ocorrerem com uma taxa média constante conhecida e independentemente do tempo desde o último evento.
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Distribuição de probabilidade
Em teoria da probabilidade e em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso.
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Distribuição Erlang
Sem descrição
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Drawdown
O drawdown é a medida do declínio de um pico histórico em alguma variável (normalmente o lucro cumulativo ou o patrimônio líquido total de uma estratégia de negociação financeira).
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Econofísica
A Econofísica é o campo de estudo, em desenvolvimento, que busca relacionar ou explicar fenômenos econômicos com auxílio de técnicas da Física.
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Economia matemática
A economia matemática é a aplicação de métodos matemáticos para representar teorias econômicas e analisar problemas propostos pela economia.
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Engenharia económica
é a tradução de ''engineering economy''.
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Engenharia industrial
A Engenharia industrial ocupa-se do projeto, melhoria e instalação de sistemas integrados de pessoas, materiais, informação, equipamentos e energia.
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Entropia de transferência
A entropia de transferência é uma medida estatística não paramétrica que mede a quantidade de informação direcional que é transferida entre dois processos aleatórios.
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Equação de Chapman-Kolmogorov
Em matemática, especificamente na teoria Markoviana de processos estocásticos, a equação de Chapman–Kolmogorov é uma identidade que relaciona as distribuições de probabilidade conjunta de diferentes conjuntos de coordenadas de um processo estocástico.
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Equação diferencial estocástica
Este artigo discorre (apresenta e discute de forma simples e para um público leigo) sobre Equações Diferenciais Estocásticas, um novo grupo de equações usadas em modelagem, geralmente empregadas tanto quando não temos uma noção precisa do sistema que temos em mãos ou quando não temos meios para criar um modelo preciso (geralmente modelos assim são chamados de "").
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Espaço de Wiener
Em matemática, o espaço de Wiener clássico é a compilação de todas as funções contínuas em um dado domínio (geralmente um subintervalo da reta real), assumindo valores em um espaço métrico (geralmente um espaço euclidiano de n dimensões).
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Espaço funcional
Em matemática, um espaço funcional é um conjunto de funções de um conjunto X para um conjunto Y, de uma dada classe.
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Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X
A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X ou XPS (do inglês X-ray photoelectron spectroscopy, também conhecida por espectroscopia de elétrons para análise química (ESCA, electron spectroscopy for chemical analysis) ou às vezes por espectroscopia Röntgen de fotoelétrons, é uma técnica experimental de análise que encontra grande aplicação em áreas onde o estudo físico-químico de amostras mostre-se importante. Em especial, é de grande valia em trabalhos na área da física do estado sólido. Na prática uma técnica de análise de superfície, a espectroscopia XPS fundamenta-se no efeito fotoelétrico, efeito experimentalmente descoberto por Heinrich Hertz em 1887 e teoricamente explicado por Albert Einstein em 1905, explicação teórica que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Em essência, esta técnica consiste em se iluminar uma amostra com raios X e em coletar os fotoelétrons por ela emitidos em um analisor de elétrons, dispositivo esse capaz de resolvê-los em função das respectivas velocidades (energias cinéticas) e de, então, contá-los. Um gráfico de contagem de elétrons x velocidade (corrente x energia cinética) é estabelecido por varredura, geralmente através de um mecanismo de coleta de dados automatizado, e um espectro de XPS é obtido. Os espectros XPS permitem identificar quantitativamente, em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros e com incerteza de fração centesimal de camada atômica, todos os elementos químicos na superfície da amostra, suas concentrações relativas, o ambiente químico dos elementos - seus estados de oxidação - e em casos específicos permite inclusive inferir a morfologia da superfície em análise.
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Excursão browniana
Em teoria das probabilidades, uma excursão browniana é um processo estocástico intimamente relacionado com um processo de Wiener (ou movimento browniano).
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Fading
Em comunicação sem fio, fading é o desvio da atenuação que um sinal de telecomunicação de frequência modulada pelo portador experimenta sob certos meios de propagação.
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Fórmula de Cameron–Martin
Em matemática, a fórmula de Cameron–Martin ou teorema de Cameron–Martin é um teorema de teoria da medida que descreve como medidas abstratas de Wiener mudam sob translação por certos elementos do espaço de Cameron–Martin ou espaço de Hilbert com núcleo reprodutor.
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Fórmula de Dynkin
Em matemática, especificamente em processos estocásticos, a fórmula de Dynkin é um teorema que dá o valor esperado de qualquer estatística adequadamente suave de uma difusão de Itō em um tempo de parada.
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Fórmula de Feynman–Kac
A fórmula de Feynman–Kac, que recebe este nome em homenagem ao físico norte-americano Richard Feynman e ao matemático polonês Mark Kac, estabelece uma ligação entre equações diferenciais parciais (EDPs) parabólicas e processos estocásticos.
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Fila M/M/1
Diagrama de uma fila M/M/1 Em teoria das filas, uma disciplina dentro da teoria matemática das probabilidades, uma fila M/M/1 representa o comprimento de fila em um sistema que tem um único servidor, em que as chegadas são determinadas por um processo de Poisson e os tempos de serviço têm uma distribuição exponencial.
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Função harmônica
*Para função harmônica em música, veja funcionalidade diatônica Função harmônica, estritamente em Matemática, é qualquer solução não trivial da equação de Laplace, cujas derivadas primeira e segunda são contínuas.
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Graduate Texts in Mathematics
Graduate Texts in Mathematics (GTM) (ou "Textos de Pós-Graduação em Matemática", diferem de "Undergraduate Texts in Mathematics", "Textos de Graduação em Matemática") é uma série de livros texto de Pós-graduação em matemática publicados pela Springer-Verlag.
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História da solução numérica de equações diferenciais usando computadores
Duas mulheres operando o ENIAC, um dos primeiros computadores da história (fotografia pertencente ao Exército dos Estados Unidos (''U.S. Army'')). O termo equação diferencial ganhou destaque durante a Segunda Guerra Mundial, já que estas eram utilizadas com a finalidade de calcular a trajetória exata de projéteis lançados por armas e canhões.
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História da teoria das probabilidades
Probabilidade tem um aspecto duplo: por um lado a probabilidade ou possibilidade de uma hipótese dada a evidência para ela, e, por outro lado, o comportamento de processos estocásticos, tais como o lançamento de dados ou moedas.
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Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp
O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) é uma das unidades da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
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Integral de Skorokhod
Em matemática, a integral de Skorokhod, frequentemente denotada como \delta, é um operador de grande importância na teoria dos processos estocásticos.
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Integral de Stratonovich
Em processos estocásticos, a integral de Stratonovich, desenvolvida simultaneamente por Ruslan Stratonovich e Donald Fisk, é uma integral estocástica, sendo a alternativa mais comum à integral de Itō.
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Inversão geomagnética
Uma inversão geomagnética é a mudança de orientação do campo magnético terrestre de tal forma que o norte e o sul magnéticos são intercambiados.
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Investigação operacional
A pesquisa operacional (PO), ou investigação operacional (IO), é um ramo interdisciplinar da matemática aplicada que faz uso de modelos matemáticos, estatísticos e de algoritmos na ajuda à tomada de decisão.
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Jogos-crash
Jogos Crash, ou Crash Games, é o nome dado para uma modalidade de cassino online.
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Kazimierz Urbanik
Kazimierz Urbanik (Kremenets, 5 de fevereiro de 1930 — Wrocław, 29 de maio de 2005) foi um matemático polonês.
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Klaus Hasselmann
Klaus Hasselmann (Hamburgo) é um oceanógrafo e modelador climático alemão.
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Lei do logaritmo iterado
Na teoria das probabilidades, a lei do logaritmo iterado (também chamada de LIL, do inglês law of iterated logarithm) descreve a magnitude da oscilação do passeio aleatório.
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Lema de Borel-Cantelli
Em teoria das probabilidades, o lema de Borel–Cantelli é um teorema sobre sequências de eventos.
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Lema de Itō
Em matemática, o lema de Itō é uma identidade usada em cálculo de Itō para encontrar a diferencial de uma função dependente do tempo de um processo estocástico.
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Lista de disciplinas acadêmicas do Brasil
Esta lista de disciplinas acadêmicas do Brasil relaciona áreas de conhecimento e se baseia nas definições do CAPES e CNPQ.
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Magda Peligrad
Magda Peligrad é uma matemática e estatística matemática romena, conhecida por sua pesquisa em teoria das probabilidades, e particularmente sobre o teorema central do limite e processos estocásticos.
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Maria Eulália Vares
Maria Eulália Vares é uma matemática brasileira, especialista em processos estocásticos e teoria dos grandes desvios.
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Marian Smoluchowski
Marian Smoluchowski (Marian Ritter von Smolan Smoluchowski, Vorderbrühl, próximo a Viena, 28 de maio de 1872 — Cracóvia, 5 de setembro de 1917) foi um cientista polonês pioneiro da física estatística e um montanhista.
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Marta Sanz-Solé
Marta Sanz-Solé (Sabadell) é uma matemática catalã, especialista em teoria da probabilidade.
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Marte (planeta)
Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar.
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Martingale
Em teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.
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Matriz de transição
Uma matriz de transição, matriz estocástica ou ainda matriz de Markov (em homenagem ao matemático russo Andrey Markov) é uma matriz quadrada que tem duas características: 1) todas as entradas são não-negativas e 2) todas as colunas tem soma de entradas igual a 1.SIMON, Carl P. e BLUME, Lawrence. Matemática para economistas. Porto Alegre: Bookman, 2004. Reimpressão 2008. ISBN 978-85-363-0307-9. Capítulo 23 - Autovalores e Autovetores. É utilizada para descrever as transições da cadeia de Markov. Por exemplo, a matriz abaixo é uma matriz de Markov: As matrizes de Markov desempenham um papel importante na dinâmica de sistemas econômicos.
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Método dos momentos generalizado
Método dos momentos generalizado (GMM, do inglês: Generalized method of moments) é uma técnica econométrica genérica de estimação de parâmetros de uma equação de regressão desenvolvida como uma extensão ao método de momentos.
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Mecânica quântica estocástica
A mecânica quântica estocástica (ou a interpretação estocástica) é uma interpretação da mecânica quântica.
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Medição em mecânica quântica
O quadro da mecânica quântica requer uma definição cuidadosa de medição.
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Mercado financeiro
Em economia e finanças, mercado financeiro é como se denomina todo o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, tais como valores mobiliários (ações, obrigações, etc.), mercadorias (pedras preciosas, commodities, etc.) e câmbio.
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Modelo de Ising
O modelo de Ising é modelo de mecânica estatística muito empregado na física do estado sólido em problemas como o lattice gas e em ligas binárias, mas é mais conhecido na descrição das propriedades magnéticas, bem como, busca simular a estrutura de uma substância ferromagnética.
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Modelo de Markov
Na teoria da probabilidade, um modelo de Markov é um modelo estocástico usado para modelar sistemas de mudança pseudo-aleatória.
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Modelo Galves-Löcherbach
Vizualização 3D do modelo de Galves-Löcherbach simulando os disparos de 4000 neurônios (4 camadas com uma população de neurônios inibitórios e uma população de neurônios excitatórios cada) em 180 intervalos de tempo. O Modelo Galves-Löcherbach é um modelo com estocasticidade intrínseca para redes de neurônios, no qual a probabilidade de disparos futuros é dependente da evolução total do sistema desde o último disparo.
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Modelos de disparos neuronais
Ilustração da propagação do potencial de ação em um neurônio. Modelos de disparos neuronais são modelos matemáticos que descrevem os padrões com os quais potenciais de ação são iniciados e propagados nos neurônios.
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Movimento browniano
Movimento Browniano ou pedesis (πήδησις "pulando") é o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido (líquido ou gás), resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido.
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Movimento browniano geométrico
Um movimento browniano geométrico (MBG) (também conhecido como movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano (também chamado de processo de Wiener), com deriva estocástica.
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Não-convexidade (economia)
Em economia, a não-convexidade refere-se a violações das suposições de convexidade da economia elementar.
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Nuno Crato
Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato ComIH • GCIH • GCIP (Lisboa, São Jorge de Arroios, 9 de Março de 1952) é um conhecido matemático aplicado e estatístico português que tem tido uma extensa atividade de promoção da cultura científica.
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Passeio aleatório
Passeio aleatório em duas dimensões Passeio aleatório em duas dimensões com um número maior de passos. No limite para passos muito pequenos, obtém-se o movimento Browniano. Exemplo de oito passeios aleatórios em uma dimensão começando em 0. A representação mostra a posição atual na linha (eixo vertical) versus o tempo (eixo horizontal). Um passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste de uma sucessão de passos aleatórios.
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Paul Pierre Lévy
Paul Pierre Lévy (Paris, — Paris) foi um matemático francês.
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Paul-André Meyer
Paul-André Meyer (Boulogne-Billancourt, —) foi um matemático francês.
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Pierre Collet
Pierre Collet é um físico matemático francês.
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Planeta
Planeta (do grego πλανήτης viajante) é um corpo celeste que orbita uma estrela ou um remanescente de estrela, com massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade, mas não ao ponto de causar fusão termonuclear, e que tenha limpado de planetesimais a sua região vizinha (dominância orbital).
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Ponte browniana
Uma ponte browniana é um processo estocástico B(t) de tempo contínuo cuja distribuição de probabilidade é a distribuição de probabilidade condicional de um processo de Wiener W(t) (um modelo matemático do movimento browniano) sujeito à condição de que W(T).
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Princípio da reflexão
Na teoria das probabilidades e nos processos estocásticos, o princípio da reflexão para um processo de Wiener afirma que, se o caminho de um processo de Wiener f(t) atingir um valor f(s).
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Probabilidade
A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).
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Processamento de sinal
Transmissão de sinal usando processamento de sinal eletronico. Transdutores convertem os sinais em forma de onda para correntes elétricas ou voltagens em forma de onda, que então são processadas, transmitidas como ondas eletromagnéticas, recebidas e convertidas por um outro transdutor para a forma final. O Processamento de Sinais consiste na análise e/ou modificação de sinais utilizando teoria fundamental, aplicações e algoritmos, de forma a extrair informações dos mesmos e/ou torná-los mais apropriados para alguma aplicação específica.
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Processo contínuo de Feller
Em matemática, um processo contínuo de Feller é um processo estocástico de tempo contínuo para o qual o valor esperado da estatística adequada do processo em um dado momento no futuro depende continuamente da condição inicial do processo.
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Processo de Bernoulli
Em teoria das probabilidades e estatística, um processo de Bernoulli é uma sequência finita ou infinita de variáveis aleatórias binárias, sendo então um processo estocástico de tempo discreto, que assume apenas dois valores, canonicamente 0 e 1.
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Processo de Bessel
Em matemática, um processo de Bessel, que recebe este nome em homenagem a Friedrich Wilhelm Bessel, é um tipo de processo estocástico.
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Processo de Cauchy
Em teoria da probabilidade, um processo de Cauchy é um tipo de processo estocástico.
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Processo de Cox
Em teoria das probabilidades, um processo de Cox, também conhecido como processo de Poisson duplamente estocástico ou processo de Poisson misto, é um processo estocástico que é uma generalização de um processo de Poisson em que a intensidade dependente do tempo \lambda(t) é ela própria um processo estocástico.
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Processo de Dirichlet
Em teoria das probabilidades, os processos de Dirichlet, que recebem este nome em homenagem ao matemático alemão Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, são uma família de processos estocásticos cujas observações são distribuições de probabilidade.
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Processo de Feller
Na teoria das probabilidades relativa aos processos estocásticos, um processo de Feller é um tipo particular de processo de Markov.
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Processo de Galton–Watson
O processo de Galton-Watson é um processo estocástico de ramificação que surge da investigação estatística de Francis Galton sobre a extinção de sobrenomes.
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Processo de Gauss–Markov
Um processo de Gauss–Markov, que recebe este nome em homenagem ao matemático alemão Carl Friedrich Gauss e ao matemático russo Andrei Markov, é um processo estocástico que satisfaz os requisitos tanto dos processos de Gauss, como dos processos de Markov.
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Processo de McKean–Vlasov
Em teoria das probabilidades, um processo de McKean–Vlasov é um processo estocástico descrito por uma equação diferencial estocástica em que os coeficientes de difusão dependem da distribuição da própria solução.
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Processo de Moran
Um processo de Moran ou modelo de Moran é um processo estocástico simples usado em biologia para descrever populações finitas.
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Processo de Pitman–Yor
Em teoria das probabilidades, um processo de Pitman–Yor, denotado PY(d,\theta,G_0), é um processo estocástico cujo caminho amostral é uma distribuição de probabilidade.
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Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
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Processo empírico
Em teoria das probabilidades, um processo empírico é um processo estocástico que descreve a proporção de objetos em um sistema em um dado estado.
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Processo estocástico contínuo
Em teoria das probabilidades, um processo estocástico contínuo é um tipo de processo estocástico que pode ser considerado "contínuo" como uma função de seu "tempo" ou parâmetro de índice.
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Processo gaussiano
Em teoria da probabilidade e estatística, um processo gaussiano é um modelo estatístico em que as observações ocorrem em um domínio contínuo, por exemplo, tempo ou espaço.
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Processo Lévy
'''Paul Pierre Lévy''' (1886 – 1971) foi o matemático francês que dá nome a esse processo estocástico. O Processo Lévy, no contexto da teoria das probabilidades, é um processo estocástico, ou seja, trata-se de um modelo matemático que, por meio de variáveis aleatórias, representa a evolução de um sistema de valores no tempo.
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Processo Ornstein–Uhlenbeck
Em matemática, mais precisamente em cálculo estocástico, o processo Ornstein–Uhlenbeck, que recebe este nome em homenagem aos físicos holandeses Leonard Ornstein e George Eugene Uhlenbeck, é um processo estocástico que, grosso modo, descreve a velocidade de uma partícula browniana sob a influência do atrito, ou seja, uma partícula com massa.
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Processo regenerativo
Em probabilidade aplicada, um processo regenerativo é uma classe de processos estocásticos com a propriedade de que certas porções do processo podem ser tratadas como estatisticamente independentes umas das outras.
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Propriedade de Markov
Em teoria da probabilidades e estatística, o termo propriedade de Markov ou propriedade markoviana se refere à propriedade de perda de memória de um processo estocástico.
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Protoindo-europeus
Os protoindo-europeus são os hipotéticos falantes da língua protoindo-europeia; um povo pré-histórico da Idade do Cobre e do início da Idade do Bronze.
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Raiz unitária
Em modelos de séries temporais em econometria (aplicação de métodos estatísticos à economia), a unidade de raiz é uma característica dos processos que evoluem ao longo do tempo e que podem causar problemas na inferência estatística, se não for tratada adequadamente.
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Rede de transcrição
Este artigo é sobre redes de transcrição genética, do inglês.
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Reversibilidade do tempo
A reversibilidade do tempo é uma propriedade de um processo matemático ou físico cuja dinâmica permanece bem definida quando a sequência de estados de tempo é revertida.
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Série temporal
Em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.
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Seção de choque
Na física, seção de choque é uma medida da probabilidade de que um processo específico ocorra quando uma radiação (feixe de partículas, ondas sonoras, luz ou raios X, por exemplo) intersecta um fenômeno localizado (um partícula, por exemplo).
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Shinzo Watanabe
Shinzō Watanabe (渡辺 信三 Watanabe Shinzō) é um matemático japonês, que trabalha com teoria da probabilidade, processos estocásticos e equações diferenciais estocásticas.
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Sigma-álgebra
Em matemática, uma σ-álgebra (pronunciada sigma-álgebra) sobre um conjunto X é uma coleção de subconjuntos de X, incluindo o conjunto vazio, e que é fechada sobre operações contáveis de união, interseção e complemento de conjuntos.
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Simulação de eventos discretos
A simulação de eventos discretos (SED) modela a operação de um sistema como uma sequência de eventos discretos no tempo.
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Simulação estocástica
Métodos de simulação estocástica são procedimentos que envolvem a geração de números aleatórios (pseudo-aleatórios) com o objectivo de explorar o espaço de incerteza ou campo de possibilidades de um dado fenómeno físico ou qualquer outro tipo de variável de estudo cujo comportamento possa ser quantificado matematicamente.
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Sistema de partículas
Um sistema de partículas é uma técnica em física de jogos, gráficos em movimento e computação gráfica que utiliza muitos pequenos sprites, modelos 3D ou outros objetos gráficos para simular certos tipos de fenômenos "difusos".
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Sistema de partículas em interação
Na teoria da probabilidade, um sistema de partículas em interação (IPS) é um processo estocástico (X(t))_ em algum espaço de configuração \Omega.
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Steven Neil Evans
Steven Neil Evans (Orange, Nova Gales do Sul) é um estatístico e matemático australiano-estadunidense, especialista em processos estocásticos.
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Tempo local (matemática)
Na teoria matemática dos processos estocásticos, o tempo local é um processo estocástico associado a processos de difusão como o movimento browniano, que caracteriza a quantidade de tempo que uma partícula dispende em determinado nível.
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Teorema da continuidade de Kolmogorov
Em matemática, o teorema da continuidade de Kolmogorov é um teorema que garante que um processo estocástico que satisfaz certas condições quanto aos momentos de seus incrementos seja contínuo (ou, mais precisamente, tenha uma "versão contínua"), Recebe este nome em homenagem ao matemático soviético Andrei Kolmogorov.
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Teorema da extensão de Kolmogorov
Em matemática, o teorema da extensão de Kolmogorov (também conhecido como teorema da existência de Kolmogorov ou teorema da consistência de Kolmogorov) é um teorema que garante que uma coleção adequadamente "consistente" de distribuições de dimensões finitas definirá um processo estocástico.
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Teorema de Donsker
Em teoria da probabilidade, o teorema de Donsker (também conhecido como princípio da invariância de Donsker, ou teorema central do limite funcional), em homenagem ao matemático Monroe D. Donsker, é uma extensão funcional do teorema central do limite.
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Teorema de Girsanov
Na teoria da probabilidade, o teorema de Girsanov (em nome de Igor Vladimirovich Girsanov) descreve como a dinâmica de processos estocásticos muda quando o a medida original é alterada para uma medida da probabilidade equivalente.
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Teoria das filas
Exemplo de fila de banco: ''Open House London'', na Inglaterra A teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas.
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Teoria de campo médio
c. 1906 Pierre Weiss em 1909 Em física e teoria da probabilidade, a teoria de campo médio (TCM, também conhecida como teoria de campo autoconsistente) estuda o comportamento de grandes e complexos modelos estocásticos a partir de um modelo mais simples.
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Teoria ergódica
A teoria ergódica (do grego έργον (ergon), "trabalho" e όδος (hodos), "caminho") é um ramo da matemática que estuda sistemas dinâmicos com uma medida invariante e problemas relacionados.
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Trânsito
Trânsito visto do alto do Arco do Triunfo, em Paris. Trânsito é a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração, para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento.
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Variação
*Variação linguística - diferenças apresentadas em relação à linguagem padrão, segundo o contexto histórico, geográfico e sociocultural dos falantes.
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Variação quadrática
Em matemática, a variação quadrática é usada na análise de processos estocásticos, como o movimento browniano e outros martingales.
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Variável aleatória
Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
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Variância
Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.
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Volatilidade estocática
Modelos de volatilidade estocástica são usados no campo da matemática financeira para avaliar valores mobiliários derivativos, tais como opções.
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Voos de Lévy
Voos de Lévy é um padrão estabelecido pelo matemático francês Paul Pierre Lévy (1886-1971) e caracteriza-se pela construção de trajetórias curtas e longas, predominantemente curtas.
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Walter Ledermann
Walter Ledermann FRSE (Berlim, — Londres) foi um matemático alemão e britânico.
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Xavier Fernique
Xavier Fernique é um matemático francês, conhecido por sus contribuições à teoria de processos estocásticos.
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Yves Le Jan
Yves Le Jan (Grenoble) é um matemático francês, que trabalha com teoria das probabilidades e processos estocásticos.
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Redireciona aqui:
Processos Estocásticos, Processos estocásticos.
