Processo de Poisson

Apesar do nome, o "processo de Poisson" não foi descoberto pelo matemático francês Siméon Denis Poisson, e seu caso costuma ser citado como um exemplo da Lei de Stigler. Seu nome deriva no entanto da sua relação com a distribuição de Poisson. O processo de Poisson, no contexto da probabilidade e da estatística, é um tipo de objeto matemático que lida com a aleatoriedade e que consiste numa série de pontos dispostos no espaço matemático.

7 relações: Fila M/M/1, Lema de Itō, Martingale, Processo de Cox, Processo de Feller, Processo de nascimento e morte, Processo Lévy.

Fila M/M/1

Diagrama de uma fila M/M/1 Em teoria das filas, uma disciplina dentro da teoria matemática das probabilidades, uma fila M/M/1 representa o comprimento de fila em um sistema que tem um único servidor, em que as chegadas são determinadas por um processo de Poisson e os tempos de serviço têm uma distribuição exponencial.

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Lema de Itō

Em matemática, o lema de Itō é uma identidade usada em cálculo de Itō para encontrar a diferencial de uma função dependente do tempo de um processo estocástico.

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Martingale

Em teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.

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Processo de Cox

Em teoria das probabilidades, um processo de Cox, também conhecido como processo de Poisson duplamente estocástico ou processo de Poisson misto, é um processo estocástico que é uma generalização de um processo de Poisson em que a intensidade dependente do tempo \lambda(t) é ela própria um processo estocástico.

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Processo de Feller

Na teoria das probabilidades relativa aos processos estocásticos, um processo de Feller é um tipo particular de processo de Markov.

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Processo de nascimento e morte

Um processo de nascimento e morte é um caso especial do processo de Markov de tempo contínuo em que as transições de estado são de apenas dois tipos: "nascimentos", que aumentam a variável de estado em um, e "mortes", que diminuem o estado em um.

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Processo Lévy

'''Paul Pierre Lévy''' (1886 – 1971) foi o matemático francês que dá nome a esse processo estocástico. O Processo Lévy, no contexto da teoria das probabilidades, é um processo estocástico, ou seja, trata-se de um modelo matemático que, por meio de variáveis aleatórias, representa a evolução de um sistema de valores no tempo.

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Processo de ponto de Poisson.

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