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Abertura à experiência
A abertura à experiência é um dos domínios usados para descrever a personalidade humana no Modelo dos Cinco Fatores.
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Abraham de Moivre
Abraham de Moivre (Vitry-le-François, Champagne, França, — Londres, Reino Unido) foi um matemático francês, conhecido pela fórmula de Moivre, uma fórmula que liga números complexos e trigonometria, e por seu trabalho sobre a distribuição normal e a teoria das probabilidades.
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Alargamento Doppler
Em física atômica, o alargamento Doppler consiste no aumento da largura das raias espectrais associado à velocidade dos átomos ou moléculas de uma amostra.
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Aleatoriedade
A palavra aleatoriedade exprime quebra de ordem, propósito, causa, ou imprevisibilidade em uma terminologia não científica.
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Algoritmo de maximização de expectativa
Em estatística, o algoritmo de expectativa-maximização (EM) é um método iterativo para estimar parâmetros em modelos estatísticos, quando o modelo depende de variáveis latentes, ou seja, não observadas.
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Algoritmo de Metropolis–Hastings
caminhada aleatória pode (ou não) se mover dependendo de um parâmetro probabilístico. Em estatística e física estatística, o algoritmo Metropolis-Hastings é um método de Cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC) para obter amostras aleatórias a partir de uma distribuição de probabilidade da qual a amostragem direta é difícil.
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Algoritmos de estimação de distribuição
Algoritmos de estimação de distribuição (AED) são métodos evolutivos que utilizam técnicas de estimação de distribuição ao invés de operadores genéticos A.R. Gonçalves.
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Amplitude interquartil
O intervalo interquartil (IIQ) foi desenvolvido no âmbito da estatística a fim de avaliar o grau de espalhamento de dados (dispersão) em torno da medida de centralidade.
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Análise de componentes principais
PCA de uma distribuição Gaussiana multivariada centrada em (1,3) com um desvio padrão de 3 aproximadamente na direção (0.878, 0.478) e desvio padrão 1 na direção ortogonal. Os vetores na figura são os autovetores da matriz de covariância multiplicados pela raiz quadrada do autovalor correspondente, e transladados de forma a iniciarem na média. A Análise de Componentes Principais (ACP) ou Principal Component Analysis (PCA) é um procedimento matemático que utiliza uma transformação ortogonal (ortogonalização de vetores) para converter um conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas num conjunto de valores de variáveis linearmente não correlacionadas chamadas de componentes principais.
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Análise de dados
A análise de dados é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar a tomada de decisões.
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Análise de variância
Análise de variância (ANOVA, do inglês analysis of variance) é a técnica estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias de populações MILONE, Giuseppe.
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Anéis de Júpiter
Esquema mostrando o sistema de anéis joviano Os anéis de Júpiter são um sistema de anéis que circunda o planeta Júpiter.
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Anthony Downs
Anthony Downs (Evanston, 21 de novembro de 1930 - Bethesda, 2 de outubro de 2021) foi um economista estadunidense especializado em política pública e administração pública.
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ARIMA
Em estatística e econometria, particularmente em análise de séries temporais, um modelo auto-regressivo integrado de médias móveis (autoregressive integrated moving average ou ARIMA, na sigla em inglês) é uma generalização de um modelo auto-regressivo de médias móveis (ARMA).
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ARMA
Na análise estatística de séries temporais, modelos auto-regressivos de médias móveis (autoregressive-moving-average ou ARMA, na sigla em inglês) oferecem uma descrição parcimoniosa de um processo estocástico fracamente estacionário em termos de dois polinômios, um para a auto-regressão e outro para a média móvel.
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Big Bang
Este é o conceito artístico da expansão do Universo, onde o espaço (incluindo hipotéticas partes não observáveis do Universo) é representado em cada momento, em seções circulares. O esquema é decorado com imagens do satélite WMAP. O big-bang, bigue-bangue ou grande expansão é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo.
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Black-Scholes
O termo Black–Scholes refere-se a três conceitos relacionados abaixo.
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Bothrops leucurus
Bothrops leucurus ou Jararaca-Malha-de-sapo é uma espécie de serpente da família Viperidae.
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Campo aleatório de Markov
No domínio da física e da probabilidade, um campo aleatório de Markov (muitas vezes abreviado como MRF), rede de Markov ou modelo gráfico não-direcionado é um conjunto de variáveis aleatórias que possuem uma propriedade de Markov descrita por um grafo não-direcionado.
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Cauda longa
Cauda longa (do inglês long tail) é um termo utilizado na Estatística para identificar distribuições de dados como a curva de Pareto, onde o volume de dados é classificado de forma decrescente.
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Cópula (estatística)
Em estatística, uma função cópula é usada como método geral para formular distribuições multivariadas de maneira que diversos tipos gerais de dependência possam ser representados.
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Cópula gaussiana
A Cópula gaussiana, Cópula normal ou distribuição normal multivariada pode ser usada para construir uma família de cópulas através da mudança de variáveis indicada na introdução.
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Codificação neural
Codificação neural é um campo relacionado à neurociência que se preocupa em caracterizar as relações entre o estímulo e o indivíduo ou juntar as respostas neuronais e a relação entre a atividade elétrica dos neurônios no conjunto.
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Coeficiente de correlação de postos de Spearman
Em estatística, o coeficiente de correlação de postos de Spearman ou rô de Spearman, que recebe este nome em homenagem ao psicólogo e estatístico Charles Spearman, frequentemente denotado pela letra grega \rho (rô) ou r_s, é uma medida não paramétrica de correlação de postos (dependência estatística entre a classificação de duas variáveis).
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Coeficiente de correlação ponto-bisserial
O coeficiente de correlação ponto bisserial (rpb) é um coeficiente de correlação utilizado quando uma variável (por exemplo, Y) é dicotômica; Y pode ser "naturalmente" dicotômica, como se o lançamento de uma moeda resulta em cara ou coroa, ou uma variável dicotomizada artificialmente.
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Coeficiente de correlação tau de Kendall
Em estatística, o coeficiente de correlação de postos de Kendall, comumente chamado de coeficiente tau de Kendall (devido à letra grega τ), é uma estatística usada para medir a correlação de postos entre duas quantidades medidas.
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Coeficiente de variação
Em teoria das probabilidades e estatística, o coeficiente de variação (CV), também conhecido como desvio padrão relativo (DPR), é uma medida padronizada de dispersão de uma distribuição de probabilidade ou de uma distribuição de frequências.
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Complexidade de Rademacher
Na teoria da aprendizagem computacional (aprendizado de máquina e teoria da computação), Complexidade de Rademacher, em homenagem a Hans Rademacher, mede a riqueza de uma classe com funções de valores reais, com respeito a uma distribuição de probabilidade.
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Computação granular
Computação granular (GrC) é um paradigma de computação emergente de processamento de informações.
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Conhecimento geral
Conhecimento geral é a informação a qual foi acumulada ao longo do tempo através de diversos meios.
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Constante de normalização
A constante de normalização é um conceito que surge em teoria das probabilidades e em outras áreas da matemática.
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Convergência de variáveis aleatórias
Em teoria das probabilidades, existem várias noções diferentes de convergência de variáveis aleatórias.
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Convolução
Em matemática, particularmente na área de análise funcional e processamento do sinal, convolução é um operador linear que, a partir de duas funções dadas, resulta numa terceira que mede a soma do produto dessas funções ao longo da região subentendida pela superposição delas em função do deslocamento existente entre elas.
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Correlação
Em probabilidade e estatística, correlação, dependência ou associação é qualquer relação estatística (causal ou não causal) entre duas variáveis e correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolva dependência entre duas variáveis.
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Correlação parcial
Em teoria das probabilidades e estatística, a correlação parcial mede o grau de associação entre duas variáveis aleatórias, com o efeito de um conjunto de variáveis aleatórias de controle removido.
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Correlação policórica
Em estatística, a correlação policórica é uma técnica para estimar a correlação entre duas hipóteses de variáveis latentes contínuas com distribuição normal, a partir de duas variáveis ordinais observadas.
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Curtose
Em estatística descritiva, a curtose é uma medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade CASELLA, George, e BERGER, Roger L. Inferência estatística - tradução da 2ª edição norte-americana.
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Deficiência intelectual
A deficiência intelectual (antigamente referida como retardo mental) corresponde a um déficit precoce (antes dos 18 anos) no funcionamento cognitivo e no comportamento adaptativo (por exemplo no cuidado pessoal, uso de dinheiro e meios de transporte).
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Demoex
Democracia experimental (Demoex), um partido político sueco local, é uma experiência em democracia direta electrónica, com votações pela internet, que teve início durante um seminário denominado "TI - Tecnologia da Informação e a Democracia" realizado em Outubro de 2000 numa escola de Vallentuna, um subúrbio de Estocolmo.
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Desvio padrão
Em probabilidade, o desvio padrão ou desvio padrão populacional (comumente representado pela letra grega \sigma) é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória.
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Did Not Finish
Nas corridas, a opção Did Not Finish (DNF) indica um participante que não termina uma determinada corrida, seja devido a uma falha mecânica, lesão ou envolvimento em um acidente.
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Difusão de Itō
Em matemática, especificamente em análise estocástica, uma difusão de Itō é uma solução para um tipo específico de equação diferencial estocástica.
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Difusão Superficial
Difusão superficial é o movimento de partículas adsorvidas, como átomos ou moléculas, sobre a superfície de um substrato sólido.
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Distância de Mahalanobis
Em estatística, a distância de Mahalanobis é uma medida de distância introduzida pelo matemático indiano Prasanta Chandra Mahalanobis em 1936.
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Distribuição de Cauchy
A distribuição de Cauchy-Lorentz, assim chamada em homenagem a Augustin Cauchy e Hendrik Lorentz, é a distribuição de probabilidades dada pela função densidade de probabilidade A sua média não é definida, logo ela também não tem desvio padrão.
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Distribuição de probabilidade
Em teoria da probabilidade e em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso.
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Distribuição de renda
Na economia, distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos, entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região.
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Distribuição log-gama multivariada generalizada
Na teoria da probabilidade e estatística, a distribuição log-gama multivariada generalizada (G-MVLG) é uma distribuição multivariada introduzidas pela Demirhan e Hamurkaroglu em 2011.
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Distribuição log-normal
A função densidade de probabilidade da distribuição log-normal para µ.
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Distribuição logística
A distribuição logística deriva do trabalho de Pierre François Verhulst, professor de análise na Faculdade Militar Belga, que utilizou esta distribuição para modelar o crescimento da população na Bélgica no início de 1800.
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Distribuição normal multivariada
Sem descrição
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Distribuição t de Student
A distribuição t de Student é uma distribuição de probabilidade, publicada por William Sealy Gosset sob o pseudônimo Student que não podia usar seu nome verdadeiro para publicar trabalhos enquanto trabalhasse para a cervejaria Guinness.
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Economia financeira
A Economia Financeira é o ramo da economia que estuda "a alocação e distribuição de recursos econômicos, tanto espacialmente quanto através do tempo, em um ambiente incerto".
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Eleven-Plus
O eleven-plus (11-plus) é um exame destinado a alguns estudantes na Inglaterra e Irlanda do Norte em seu último ano do ensino primário, que rege a admissão em escolas de gramática e outras escolas secundárias que usam a seleção acadêmica.
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Epónimo
(do grego antigo επώνυμους, translit. epónymos, composto de επἰ, translit. epí, 'sobre' + ὀνυμα, translit. ónyma, 'nome') refere-se a uma personalidade histórica ou mítica que dá seu nome a alguma coisa, um lugar, época, tribo, dinastia, etc.
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Erro provável
Em estatística, erro provável define a metade do intervalo no entorno de um ponto de tendência central da distribuição de probabilidade, de tal forma que metade dos valores da distribuição encontram-se dentro do intervalo e metade fora.
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Espectroscopia de absorção
fonte de feixe branco, emitindo luz de vários comprimentos de onda, é focada em uma amostra (os pares de cores complementares são indicados pelas linhas pontilhadas amarelas). Ao atingir a amostra, os fótons que correspondem ao gap de energia das moléculas presentes (luz verde neste exemplo) são ''absorvidos'' para excitar a molécula. Outros fótons transmitem não afetados e, se a radiação estiver na região visível (400-700 nm), a cor da amostra é a cor complementar da luz absorvida. Comparando a atenuação da luz transmitida com o incidente, um espectro de absorção pode ser obtido A primeira detecção direta e análise química da atmosfera de um exoplaneta, em 2001. O sódio na atmosfera filtra a luz estelar do HD 209458 conforme o planeta gigante passa na frente da estrela A espectroscopia de absorção refere-se a técnicas espectroscópicas que medem a absorção da radiação, em função da frequência ou comprimento de onda, devido à sua interação com uma amostra.
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Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X
A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X ou XPS (do inglês X-ray photoelectron spectroscopy, também conhecida por espectroscopia de elétrons para análise química (ESCA, electron spectroscopy for chemical analysis) ou às vezes por espectroscopia Röntgen de fotoelétrons, é uma técnica experimental de análise que encontra grande aplicação em áreas onde o estudo físico-químico de amostras mostre-se importante. Em especial, é de grande valia em trabalhos na área da física do estado sólido. Na prática uma técnica de análise de superfície, a espectroscopia XPS fundamenta-se no efeito fotoelétrico, efeito experimentalmente descoberto por Heinrich Hertz em 1887 e teoricamente explicado por Albert Einstein em 1905, explicação teórica que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Em essência, esta técnica consiste em se iluminar uma amostra com raios X e em coletar os fotoelétrons por ela emitidos em um analisor de elétrons, dispositivo esse capaz de resolvê-los em função das respectivas velocidades (energias cinéticas) e de, então, contá-los. Um gráfico de contagem de elétrons x velocidade (corrente x energia cinética) é estabelecido por varredura, geralmente através de um mecanismo de coleta de dados automatizado, e um espectro de XPS é obtido. Os espectros XPS permitem identificar quantitativamente, em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros e com incerteza de fração centesimal de camada atômica, todos os elementos químicos na superfície da amostra, suas concentrações relativas, o ambiente químico dos elementos - seus estados de oxidação - e em casos específicos permite inclusive inferir a morfologia da superfície em análise.
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Estatística paramétrica
Estatística paramétrica é um ramo da estatística que presume que os dados são provenientes de um tipo de distribuição de probabilidade e faz inferências sobre os parâmetros da distribuição.
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Estatística robusta
A estatística robusta é uma aproximação alternativa aos métodos estatísticos clássicos.
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Estimador
Em estatística, um estimador é uma regra para calcular uma estimativa de uma determinada quantidade baseada em dados observados: assim a regra e seu resultado (a estimativa) são distinguidos.
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Estimador de Hodges–Lehmann
Em estatística, o estimador de Hodges-Lehmann é um estimador robusto e não paramétrico de parâmetro de localização de uma população.
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Estimativa de densidade kernel
Em Estatística, estimativa de densidade por Kernel (EDK) é uma forma não-paramétrica para estimar a Função densidade de probabilidade (FDP) de uma variável aleatória.
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Estimativa de recursos minerais
A definição de Estimativa de Recursos Minerais é bastante ampla e contempla desde as etapas de compilação e validação do banco de dados até o relato público acerca do conteúdo metalífero de um depósito.
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Estoque de segurança
O estoque de segurança é caracterizado pelo ato de manter níveis de estoque suficientes para evitar faltas de estoque diante da variabilidade da demanda e a incerteza do ressuprimento (repor item faltante) do produto quando necessário.
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Exatidão e precisão
A exatidão e a precisão são duas medidas de erro observacional.
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Exemplo de Stein
Na teoria da decisão e na teoria da estimativa, o exemplo de Stein (também conhecido como fenômeno de Stein ou paradoxo de Stein) é a observação de que quando três ou mais parâmetros são estimados simultaneamente, existem estimadores combinados mais precisos em média (ou seja, com menor erro médio quadrado esperado) do que qualquer método que manipule os parâmetros separadamente.
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Física dos polímeros
A física dos polímeros é o campo da física que estuda os polímeros, suas flutuações, propriedades mecânicas, bem como a cinética de reações envolvendo degradação e polimerização de polímeros e monômeros, respectivamente.
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Fórmula do somatório de Poisson
A fórmula de soma de Poisson (às vezes chamada de retomada de Poisson) é uma identidade entre duas somas infinitas, a primeira construída com uma função, a segunda com sua transformada de Fourier \hat f. Aqui, é uma função na linha real ou mais geralmente em um espaço euclidiano.
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Filtro de Kalman
Em estatística, o filtro de Kalman é um método matemático criado por Rudolf Kalman.
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Forma da distribuição
Em estatística, o conceito de forma da distribuição refere-se à forma da distribuição de probabilidade e aparece com mais frequência em problemas de descobrir um uso de uma distribuição apropriada para modelar as propriedades estatísticas de uma população, dada uma amostra dessa população.
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Formalismo multigaussiano
Formalismo multiGaussiano é um modelo hipotético de caracterização de funções de distribuição de probabilidades de dados experimentais (amostra) o qual admite que essa mesma distribuição pode ser caracterizada pela conjunção de múltiplas distribuições gaussianas.
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Função convexa
Em matemática, uma função f de em R é dita convexa se a região sobre o seu gráfico, ou seja, o conjunto: for um conjunto convexo.
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Função correlograma
Em análise de dados, um correlograma é uma imagem da estatística da correlação.
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Função de densidade de probabilidade
Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória tomar um valor dado.
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Função de Gauss
Em matemática, uma função de Gauss (em homenagem a Carl Friedrich Gauss) é uma função da forma: para alguns reais constantes a, b, c, e e ≈ 2,71828...
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Função distribuição
Em teoria cinética molecular em física, a função distribuição de uma partícula é a função de sete variáveis, f(x,y,z,t;v_x,v_y,v_z), a qual dá o número de partículas por unidade de volume num espaço de fase.
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Função erro
Em matemática, a função erro (também chamada de função erro de Gauss) é uma função especial (não-elementar) do tipo sigmóide que ocorre em probabilidade, estatística, e equações diferenciais parciais que descrevem a difusão.
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Função inversa da função distribuição acumulada da distribuição normal
Em probabilidade e estatística, muitas vezes é preciso inverter a função distribuição acumulada da distribuição normal.
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Gestão de stocks
A, é uma área da administração das empresas, cujo seu desempenho reflete imediatamente nos resultados comerciais e financeiros da empresa, (Francischini et al., 2002) cujo objectivo de gestão envolve três decisões principais.
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Gráfico Q-Q
Em estatística, um gráfico Q-Q ("Q" significa quantil) é um gráfico de probabilidades, que é um método gráfico para comparar duas distribuições de probabilidade, traçando seus quantis uns contra os outros.
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Herman Wold
Herman Ole Andreas Wold (Skien, 25 de dezembro de 1908 — 16 de fevereiro de 1992) foi um economista e estatístico sueco nascido na Noruega.
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História da teoria das probabilidades
Probabilidade tem um aspecto duplo: por um lado a probabilidade ou possibilidade de uma hipótese dada a evidência para ela, e, por outro lado, o comportamento de processos estocásticos, tais como o lançamento de dados ou moedas.
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Incerteza de medição
A incerteza é um parâmetro que indica a qualidade de uma medida de uma forma quantitativa.
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Inferência bayesiana
A inferência bayesiana (IB) consiste na avaliação de hipóteses pela máxima verossimilhança, uma decorrência imediata da fórmula de Bayes, e é fundamental para métodos computacionais relacionados à inteligência, mineração de dados, ou linguística histórica, sejam eles métodos bayesianos de aprendizado de máquina (AM) ou não-bayesianos.
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Inferência estatística
Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo (população), assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra.
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Integral de Skorokhod
Em matemática, a integral de Skorokhod, frequentemente denotada como \delta, é um operador de grande importância na teoria dos processos estocásticos.
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Integral Gaussiana
O gráfico de ''ƒ''(''x'').
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Integral não elementar
Em matemática, uma antiderivada não elementar de uma função elementar dada é uma antiderivada que não é, ela própria, uma função elementar (ou seja, uma função construída a partir de um número finito de quocientes de funções constantes, algébricas, exponenciais e logarítmicas, usando operações de corpo).
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Inteligência humana
A inteligência humana é a capacidade intelectual dos seres humanos, que é marcada por feitos cognitivos complexos e altos níveis de motivação e autoconsciência.
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Intervalo de confiança
Em estatística, intervalo de confiança (IC) é um tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido.
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Intervalo de tolerância
O intervalo de tolerância é um intervalo estatístico tal que os dados da amostra caem neste intervalo com uma certa proporção específica.
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Inversão de Moro
Inversão de Moro é um algoritmo computacional para se inverter a função distribuição acumulada da distribuição normal.
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Jean Ginibre
Jean Ginibre (Clermont-Ferrand) é um físico matemático francês.
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Largura à meia altura
Largura a meia altura, algumas vezes referida como FWHM (do inglês full width at half maximum) é um parâmetro de uma curva ou função referente ao seu "abaulamento"; tal largura é dada pela diferença entre dois valores extremos de uma variável independente no qual ela, a função, atinge metade de seu valor máximo.
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Lócus de característica quantitativa
Um lócus de característica quantitativa (LCQ) é um lócus (seção de DNA) que se correlaciona com a variação de uma característica quantitativa no fenótipo de uma população de organismos.
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Lei do logaritmo iterado
Na teoria das probabilidades, a lei do logaritmo iterado (também chamada de LIL, do inglês law of iterated logarithm) descreve a magnitude da oscilação do passeio aleatório.
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Letras gregas usadas em matemática, ciências e engenharia
As letras gregas são usadas em matemática, ciências, engenharia e outras áreas onde a notação matemática é usada como símbolos para representar constantes, funções especiais, e também convencionalmente para representar variáveis.
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Lista de distribuições de probabilidade
Muitas distribuições de probabilidade, que são importantes na teoria ou aplicações, receberam nomes específicos.
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Lista de funções matemáticas
Em matemática, muitas funções ou grupos de funções são suficientemente importantes para receberem seus próprios nomes.
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Logaritmo
urlmorta.
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Maldição da dimensionalidade
A maldição da dimensionalidade refere-se a vários fenômenos que surgem quando estamos lidando com a análise e organização de dados em espaços de alta dimensão, mas que não ocorrem em ambientes de baixa dimensão, como o espaço físico tridimensional que experimentamos no dia a dia.
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Matemática discreta
propriedades matemáticas, a sua utilidade como modelos de problemas do mundo real, e sua importância no desenvolvimento de algoritmos computacionais. Matemática discreta, também chamada matemática finita, é o estudo das estruturas algébricas que são fundamentalmente discretas, em vez de contínuas.
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Máxima subsequência crescente
Em ciência da computação, o problema da maior subsequência crescente, ou máxima subsequência crescente consiste em encontrar um subsequência de números, dada um sequência, na qual seus elementos estão ordenados do menor para o maior, e a sequência é a mais longa possível.
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Máxima verossimilhança
Em estatística, a estimativa por máxima verossimilhança (maximum-likelihood estimation- MLE) é um método para estimar os parâmetros de um modelo estatístico.
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Método de Neyman–Pearson
Em estatística, o método ou lema de Neyman–Pearson foi introduzido pelo matemático polonês Jerzy Neyman e pelo matemático britânico Egon Pearson em um artigo de 1933.
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Método delta
Em Inferência estatística, o Método Delta é uma técnica utilizada para aproximar um vetor aleatório através de uma expansão de Taylor.
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Método dos mínimos quadrados
O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).
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Mediana (estatística)
Mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade.
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Moda (estatística)
Moda é uma das medidas de altura de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana.
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Modelo de variável latente
Um modelo de variável latente é um modelo estatístico que relaciona um conjunto de variáveis observáveis (as chamadas variáveis manifestas) a um conjunto de variáveis latentes.
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Modelo estatístico
Modelo estatístico é um conjunto de hipóteses sobre a geração de dados observados e dados semelhantes de diferentes fatores.
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Modelo linear generalizado
Em estatística, o modelo linear generalizado (MLG) é uma generalização flexível da regressão linear ordinária que permite variáveis de resposta que têm modelos de distribuição de erro diferentes de uma distribuição normal.
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Modelo linear generalizado misto
Em estatística, um modelo linear generalizado misto (GLMM) é uma extensão do modelo linear generalizado (GLM) em que o preditor linear contém efeitos aleatórios além dos efeitos fixos usuais.
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Modelo linear geral
O modelo linear geral ou modelo de regressão multivariada geral é uma maneira compacta de escrever simultaneamente vários modelos de regressão linear múltipla.
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Momento (estatística)
Em estatística, a expressão genérica de esperança, o -ésimo momento ou momento de ordem n de uma variável aleatória X é dado por: onde o símbolo E indica a operação de valor esperado ou esperança.
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Movimento browniano
Movimento Browniano ou pedesis (πήδησις "pulando") é o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido (líquido ou gás), resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido.
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Naive Bayes
Em estatística, Naive Bayes é uma família de classificadores probabilísticos que se baseiam na aplicação da inferência bayesiana com fortes suposições de independência entre as variáveis.
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Nanopartículas de prata
Micrografia eletrônica de nanopartículas de prata Nanopartículas de prata medem entre 1 nm e 100 nm.
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Neuroticismo
O neuroticismo é um dos cinco maiores traços de personalidade de ordem superior no estudo da psicologia.
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Normal
* Normalidade (comportamento).
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Normal (matemática)
Em matemática, normal pode ter vários significados.
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Notação em probabilidade e estatística
Probabilidade e Estatística têm algumas convenções comumente usadas em favor de normatizar a notação matemática e símbolos matemáticos.
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Ortogonalidade
Em matemática, ortogonalidade é a generalização da noção de perpendicularidade à álgebra linear de formas bilineares.
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Parâmetro estatístico
Em estatística, um parâmetro é um número que resume a grande quantidade de dados que podem derivar do estudo de uma variável estatística. O cálculo deste número está bem definido, usualmente mediante uma fórmula aritmética obtida a partir de dados da população.
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Passeio aleatório
Passeio aleatório em duas dimensões Passeio aleatório em duas dimensões com um número maior de passos. No limite para passos muito pequenos, obtém-se o movimento Browniano. Exemplo de oito passeios aleatórios em uma dimensão começando em 0. A representação mostra a posição atual na linha (eixo vertical) versus o tempo (eixo horizontal). Um passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste de uma sucessão de passos aleatórios.
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Passeio aleatório de tempo contínuo
Na matemática, um passeio aleatório de tempo contínuo (PATC) é uma generalização de um passeio aleatório em que a partícula errante espera por um tempo aleatório entre os saltos.
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Pico do petróleo
Previsões do governo estadunidense em 2004 para a produção de petróleo fora dos países da OPEP e ex-União Soviética A teoria do Pico do Petróleo ou Pico de Hubbert proclama o inevitável declínio e subsequente término da produção de petróleo em qualquer área geográfica em questão.
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Pierre-Simon Laplace
Pierre-Simon, Marquês de Laplace (Beaumont-en-Auge, 23 de março de 1749 – Paris, 5 de março de 1827) foi um matemático, astrônomo e físico francês, que organizou a astronomia matemática, resumindo e ampliando o trabalho de seus predecessores nos cinco volumes do seu Mécanique Céleste (Mecânica celeste) (1799-1825).
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Ponte browniana
Uma ponte browniana é um processo estocástico B(t) de tempo contínuo cuja distribuição de probabilidade é a distribuição de probabilidade condicional de um processo de Wiener W(t) (um modelo matemático do movimento browniano) sujeito à condição de que W(T).
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Ponto quântico
Ponto quântico, comumente abreviado por QD, do inglês quantum dot, são partículas de semicondutores extremamente pequenas, cujas dimensões não ultrapassam alguns nanometros de diâmetro.
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População (estatística)
Em estatística, uma população é um conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento.
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Potência estatística
A potência estatística de um teste de hipóteses binário é a probabilidade de que o teste rejeite corretamente a hipótese nula (H_0) quando uma hipótese alternativa (H_1) é verdadeira.
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Princípio da incerteza de Heisenberg
322x322px Em mecânica quântica, o princípio da incerteza (também chamado princípio da incerteza da Heisenberg), formulado em 1927 por Werner Heisenberg, é um enunciado que estabelece um limite fundamental para a precisão com que certos pares de propriedades de determinada partícula física, conhecidas como variáveis complementares (tais como posição e momento linear), podem ser conhecidos.
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Princípio de Pareto
O princípio de Pareto deriva da observação de Vilfredo Pareto de que apenas "poucas vitais" das vagens em seu jardim produziam a maioria das ervilhas. O princípio de Pareto (também conhecido como regra do 80/20, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator) afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas.
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Probabilidade
A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).
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Processo de Bernoulli
Em teoria das probabilidades e estatística, um processo de Bernoulli é uma sequência finita ou infinita de variáveis aleatórias binárias, sendo então um processo estocástico de tempo discreto, que assume apenas dois valores, canonicamente 0 e 1.
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Processo de Dirichlet
Em teoria das probabilidades, os processos de Dirichlet, que recebem este nome em homenagem ao matemático alemão Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, são uma família de processos estocásticos cujas observações são distribuições de probabilidade.
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Processo de Poisson
Apesar do nome, o "processo de Poisson" não foi descoberto pelo matemático francês Siméon Denis Poisson, e seu caso costuma ser citado como um exemplo da Lei de Stigler. Seu nome deriva no entanto da sua relação com a distribuição de Poisson. O processo de Poisson, no contexto da probabilidade e da estatística, é um tipo de objeto matemático que lida com a aleatoriedade e que consiste numa série de pontos dispostos no espaço matemático.
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Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
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Processo gaussiano
Em teoria da probabilidade e estatística, um processo gaussiano é um modelo estatístico em que as observações ocorrem em um domínio contínuo, por exemplo, tempo ou espaço.
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Processo Lévy
'''Paul Pierre Lévy''' (1886 – 1971) foi o matemático francês que dá nome a esse processo estocástico. O Processo Lévy, no contexto da teoria das probabilidades, é um processo estocástico, ou seja, trata-se de um modelo matemático que, por meio de variáveis aleatórias, representa a evolução de um sistema de valores no tempo.
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Processo Ornstein–Uhlenbeck
Em matemática, mais precisamente em cálculo estocástico, o processo Ornstein–Uhlenbeck, que recebe este nome em homenagem aos físicos holandeses Leonard Ornstein e George Eugene Uhlenbeck, é um processo estocástico que, grosso modo, descreve a velocidade de uma partícula browniana sob a influência do atrito, ou seja, uma partícula com massa.
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Psicopatologia
Psicopatologia é uma área do conhecimento que objetiva estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental.
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Quarteto de Anscombe
Todos os quatro conjunto de dados são idênticos quando examinado usando estatística básica, mas variam consideravelmente quando graficados. Quarteto de Anscombe são quatro conjuntos de dados que têm estatísticas descritivas quase idênticas (como a média e a variância), mas que têm distribuições muito diferentes e aparências muito distintas quando exibidos graficamente.
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Qui-quadrado
Sem descrição
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Regressão linear simples
Em estatística, regressão linear simples é o quadrado mínimo estimador de um modelo de regressão linear com uma única variável explicativa.
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Ruído branco
Gráfico de um sinal de ruído branco gaussiano Em processamento de sinal, o ruído branco é um sinal aleatório com igual intensidade em diferentes frequências, o que lhe dá uma densidade espectral de potência constante.
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Ruído gaussiano
Ruído gaussiano é um ruído estatístico cuja função densidade de probabilidade (FDP) é igual a da distribuição normal, que é também conhecida como distribuição gaussiana.
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Ruído térmico
Ruído Johnson–Nyquist (ruído térmico, Johnson noise, ou Nyquist noise) é o ruído gerado pela agitação térmica de cargas no interior de um condutor eléctrico em equilíbrio.
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SAGA GIS
Sistema de Análises Geocientíficas Automatizado (SAGA GIS) é um software sobre sistema de informação geográfica ou geographic information system (GIS), em inglês, usado para editar dados espaciais, é livre e de código aberto, originalmente desenvolvido por uma equipe pequena no departamento de geografia física da Universidade de Göttingen na Alemanha, está sendo mantida ultimamente e estendida por uma comunidade de desenvolvedores internacionais.
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Série temporal
Em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.
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Seção transversal (geometria)
Na geometria e na ciência, uma seção transversal, seção plana ou seção reta, é a interseção de um corpo no espaço tridimensional com um plano, ou o equivalente em um espaço dimensional maior.
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Seis Sigma
Seis Sigma ou Six Sigma (em inglês) é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos.
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Seleção disruptiva
Em evolução, a seleção disruptiva é um tipo de seleção natural, que apresenta um padrão bimodal, que simultaneamente favorece os indivíduos nos extremos da distribuição normal.
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Significância estatística
A análise da significância estatística é considerada um procedimento para verificar a discrepância de uma hipótese estatística em relação aos dados observados, utilizando uma medida de evidência (''p''-valor).
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Simulação sequencial gaussiana
Simulação sequencial gaussiana (SSG, ou seu acrónimo em inglês - SGS) é um tipo de simulação sequencial habitualmente utilizada no ramo da geostatística, e consequentemente, como processo de simulação ou estimativa sobre os nós de uma malha (ou grid) no qual cada um deles está condicionado aos restantes simulados anteriormente.
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Somatório de Ewald
O somatório de Ewald (ou, às vezes, a soma de Ewald) é um método de calcular as energias de interação de sistemas periódicos (e, em particular, cristais), e especialmente energias eletrostáticas.
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Subaditividade
Em matemática, a subaditividade é uma propriedade de uma função que afirma, grosso modo, que avaliar a função para a soma de dois elementos do domínio sempre retorna algo menor ou igual à soma dos valores da função em cada elemento.
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Tabuleiro de Galton
O Tabuleiro de Galton, também conhecido como Quincunx, é um dispositivo inventado por Sir Francis Galton para demonstrar o teorema do limite central, em particular, que a distribuição normal é aproximada à distribuição binomial. Entre suas aplicações, oferecer ideias sobre regressão para média.
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Temas LGBT em videogames
Personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) foram representados em videogames desde os anos 80.
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Tendência central
Em estatística, uma tendência central (ou, normalmente, uma medida de tendência central) é um valor central ou valor típico para uma distribuição de probabilidade.
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Teorema central do limite
O teorema central do limite (ou teorema do limite central) é um importante resultado da estatística e a demonstração de muitos outros teoremas estatísticos dependem dele.
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Teorema de Donsker
Em teoria da probabilidade, o teorema de Donsker (também conhecido como princípio da invariância de Donsker, ou teorema central do limite funcional), em homenagem ao matemático Monroe D. Donsker, é uma extensão funcional do teorema central do limite.
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Teorema de Erdős–Kac
Teorema de Erdős–Kac em teoria dos números, assim nomeado por ter sido provado pelos matemáticos Paul Erdős e Mark Kac, também conhecido como o teorema fundamental da teoria probabilística dos números, diz que se ω(n) é o número de fatores primos distintos de n, então, dizendo livremente, a distribuição de probabilidade de é a distribuição normal padrão.
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Teoria das probabilidades
A teoria das probabilidades é o estudo matemático das probabilidades.
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Teoria moderna do portfólio
A teoria moderna do portfólio, ou simplesmente teoria do portfólio, explica como investidores racionais irão usar o princípio da diversificação para otimizar as suas carteiras de investimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
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Termodinâmica estatística
Termodinâmica estatística ou mecânica estatísticaOs termos termodinâmica estatística e mecânica estatística são usados alternadamente.
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Teste de Chauvenet
O teste de Chauvenet (ou critério de Chauvenet) permite determinar se um valor amostral (resultante de uma medida) é discrepante (ou, no termo em inglês, outlier) em relação aos demais valores restantes da amostra, supondo-se que esta amostra é retirada de uma distribuição normal.
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Teste de Kruskal-Wallis
O teste de Kruskal-Wallis por postos, teste H de Kruskal-Wallis (que recebe este nome em homenagem a William Kruskal e W. Allen Wallis) ou análise de variância de um fator em postos é um método não paramétrico para testar se amostras se originam da mesma distribuição.
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Teste de normalidade
Em estatística, os testes de normalidade são usados para determinar se um conjunto de dados de uma dada variável aleatória, é bem modelada por uma distribuição normal ou não, ou para calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente estar normalmente distribuída.
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Teste de Shapiro–Wilk
O teste de Shapiro-Wilk é um teste de normalidade na estatística frequentista.
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Teste de Wilcoxon
O teste de Wilcoxon ou teste dos postos sinalizados de Wilcoxon é um teste de hipóteses não paramétrico utilizado quando se deseja comparar duas amostras emparelhadas, amostras relacionadas ou medidas repetidas em uma única amostra para avaliar se os postos médios populacionais diferem (i.e. é um teste de diferenças pareadas).
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Teste F
Um teste F é qualquer teste estatístico no qual a estatística de teste tem uma distribuição ''F'' sob a hipótese nula.
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Teste Kolmogorov-Smirnov
Ilustração da estatística de Kolmogorov–Smirnov. A linha vermelha é a função distribuição acumulada, a linha azul é a função distribuição empírica e a seta preta é a estatística K–S. Em estatística, o teste Kolmogorov–Smirnov (também conhecido como teste KS ou teste K–S) é um teste não paramétrico de bondade do ajuste sobre a igualdade de distribuições de probabilidade contínuas e unidimensionais que pode ser usado para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência (teste K–S uniamostral) ou duas amostras uma com a outra (teste K–S biamostral).
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Teste psicológico
Testagem psicológica é um campo caracterizado pelo uso de amostras de comportamento de forma a aceder a construtos psicológicos, tal como o funcionamento cognitivo e emocional, de um dado indivíduo.
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Teste t de Student
O teste t de Student ou somente teste t é um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística de teste (t\) segue uma distribuição t de Student.
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Teste U de Mann-Whitney
Em estatística o teste U de Mann-Whitney (também conhecido por teste da soma dos postos de Wilcoxon, teste de Wilcoxon-Mann-Whitney ou teste de Mann-Whitney) É um teste não paramétrico aplicado para duas amostras independentes.
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Teste Z
Teste Z é qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal.
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Tipos de personalidade
O tipo de personalidade refere-se à classificação psicológica de diferentes tipos de indivíduos.
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Transformação de Box-Muller
A transformação de Box-Muller é um método utilizado para gerar duas distribuições normal-padrão independentes, dado um conjunto de dados aleatórios uniformemente distribuídos, desenvolvido por George Edward Pelham Box e Mervin Edgar Muller em 1958.
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Transformada de Anscombe
Em estatística, a transformada de Anscombe, nomeada em homenagem a Francis Anscombe, é uma transformação de estabilização de variância que transforma uma variável aleatória com uma distribuição de Poisson em uma com uma distribuição Gaussiana aproximadamente padrão.
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Transformada de Fourier de curto termo
Em matemática, a transformada de Fourier de curto termo ou transformada de Fourier de tempo curto (STFT, do inglês short-term Fourier transform ou short-time Fourier transformEm inglês, também se usa a expressão Windowed Fourier Transform (WFT).) é uma transformada integral derivada da transformada de Fourier.
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TrueSkill
TrueSkill é um sistema de ranqueamento baseado em habilidades, desenvolvido pela Microsoft para uso no organizar partida de jogos eletrônicos na Xbox Live.
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Variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
Em teoria das probabilidades e estatística, uma sequência ou outra coleção de variáveis aleatórias é independente e identicamente distribuída (i.i.d. ou iid ou IID) se cada variável aleatória tiver a mesma distribuição de probabilidade das outras e todas forem mutuamente independentes.
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Variância
Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.
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Vidro de spin
Um vidro de spin (do inglês spin glass) é um sistema magnético no qual os acoplamentos entre os momentos magnéticos dos distintos átomos é aleatório nas interações de troca de sinal variável, tanto ferromagnético como antiferromagnético e apresenta um forte grau de frustração aumentado por desordem estocástica.
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Wavelet
tit é uma função capaz de decompor e descrever ou representar outra função (ou uma série de dados) originalmente descrita no domínio do tempo (ou outra ou outras várias variáveis independentes, como o espaço), de forma a podermos analisar esta outra função em diferentes escalas de frequência e de tempo.
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Wilhelm Lexis
Wilhelm Lexis (Eschweiler, 17 de julho de 1837 — Göttingen, 25 de outubro de 1914) foi um economista e estatístico alemão.
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Yuri Linnik
Yuri Vladimirovitch Linnik (Ю́рий Влади́мирович Ли́нник; (Bila Tserkva (Oblast de Kiev, Império Russo), 8 de janeiro de 1915 – Leningrado 30 de junho de 1972) foi um matemático nascido no território da atual Ucrânia e que atuava em teoria dos números, teoria das probabilidades e estatística. Linnik nasceu em Bila Tserkva, atualmente território da Ucrânia. Veio para a Universidade de Leningrado onde seu supervisor foi Vladimir Tartakovski, e posteriormente trabalhou no Instituto Steklov. Foi um membro da Academia Russa de Ciências, como foi sei pai, Vladimir Pavlovitch Linnik. Foi agraciado com o Prêmio Estatal da URSS e com o Prêmio Lenin. Morreu em Leningrado em 1972.
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Redireciona aqui:
Curva de Gauss, Curva normal, Distribuição Normal, Distribuição de Gauss, Distribuição gaussiana, Gaussiana, Normal padrão, Variável aleatória normal, Variável aleatória normal padrão.
