Acesso mais rápido do que o navegador!
18 relações: Cálculo de Itō, Estimador, Função característica (probabilidade), Integral de Stratonovich, Lei dos grandes números, Método delta, Processo de Bernoulli, Processo empírico, Processo estocástico contínuo, Sigma-álgebra, Teorema central do limite, Teorema da convergência dominada, Teorema de Donsker, Teorema de Fisher–Tippett–Gnedenko, Teorema de Mann-Wald, Teste de especificação de Hausman, Teste Kolmogorov-Smirnov, Variação quadrática.
Cálculo de Itō
O cálculo de Itō, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Kiyoshi Itō, estende os métodos do cálculo aos processos estocásticos, como o movimento browniano.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Cálculo de Itō · Veja mais »
Estimador
Em estatística, um estimador é uma regra para calcular uma estimativa de uma determinada quantidade baseada em dados observados: assim a regra e seu resultado (a estimativa) são distinguidos.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Estimador · Veja mais »
Função característica (probabilidade)
Em probabilidade, a função característica de uma variável aleatória X é a função quando esta esperança existe, em que t é o argumento (real ou imaginário) da função característica e i é uma raiz quadrada de menos um.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Função característica (probabilidade) · Veja mais »
Integral de Stratonovich
Em processos estocásticos, a integral de Stratonovich, desenvolvida simultaneamente por Ruslan Stratonovich e Donald Fisk, é uma integral estocástica, sendo a alternativa mais comum à integral de Itō.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Integral de Stratonovich · Veja mais »
Lei dos grandes números
A lei dos grandes números (LGN) é um teorema fundamental da teoria da probabilidade, que descreve o resultado da realização da mesma experiência repetidas vezes.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Lei dos grandes números · Veja mais »
Método delta
Em Inferência estatística, o Método Delta é uma técnica utilizada para aproximar um vetor aleatório através de uma expansão de Taylor.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Método delta · Veja mais »
Processo de Bernoulli
Em teoria das probabilidades e estatística, um processo de Bernoulli é uma sequência finita ou infinita de variáveis aleatórias binárias, sendo então um processo estocástico de tempo discreto, que assume apenas dois valores, canonicamente 0 e 1.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Processo de Bernoulli · Veja mais »
Processo empírico
Em teoria das probabilidades, um processo empírico é um processo estocástico que descreve a proporção de objetos em um sistema em um dado estado.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Processo empírico · Veja mais »
Processo estocástico contínuo
Em teoria das probabilidades, um processo estocástico contínuo é um tipo de processo estocástico que pode ser considerado "contínuo" como uma função de seu "tempo" ou parâmetro de índice.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Processo estocástico contínuo · Veja mais »
Sigma-álgebra
Em matemática, uma σ-álgebra (pronunciada sigma-álgebra) sobre um conjunto X é uma coleção de subconjuntos de X, incluindo o conjunto vazio, e que é fechada sobre operações contáveis de união, interseção e complemento de conjuntos.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Sigma-álgebra · Veja mais »
Teorema central do limite
O teorema central do limite (ou teorema do limite central) é um importante resultado da estatística e a demonstração de muitos outros teoremas estatísticos dependem dele.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teorema central do limite · Veja mais »
Teorema da convergência dominada
Em teoria da medida, o teorema da convergência dominada de Lebesgue oferece condições suficientes sob as quais a convergência em quase qualquer lugar de uma sequência de funções implica convergência na norma L¹.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teorema da convergência dominada · Veja mais »
Teorema de Donsker
Em teoria da probabilidade, o teorema de Donsker (também conhecido como princípio da invariância de Donsker, ou teorema central do limite funcional), em homenagem ao matemático Monroe D. Donsker, é uma extensão funcional do teorema central do limite.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teorema de Donsker · Veja mais »
Teorema de Fisher–Tippett–Gnedenko
Em estatística, o teorema de Fisher–Tippett–Gnedenko, também chamado de teorema de Fisher–Tippett ou teorema do valor extremo, é um resultado geral na teoria dos valores extremos referente à distribuição assintótica de estatísticas de ordem extremas.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teorema de Fisher–Tippett–Gnedenko · Veja mais »
Teorema de Mann-Wald
Em teoria das probabilidades, o teorema de Mann–Wald ou teorema do mapeamento contínuo afirma que funções contínuas preservam os limites mesmo se seus argumentos forem sequências de variáveis aleatórias.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teorema de Mann-Wald · Veja mais »
Teste de especificação de Hausman
O teste de especificação de Hausman é um teste estatístico utilizado em Econometria que avalia a consistência de um estimador comparado a um outro estimador alternativo.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teste de especificação de Hausman · Veja mais »
Teste Kolmogorov-Smirnov
Ilustração da estatística de Kolmogorov–Smirnov. A linha vermelha é a função distribuição acumulada, a linha azul é a função distribuição empírica e a seta preta é a estatística K–S. Em estatística, o teste Kolmogorov–Smirnov (também conhecido como teste KS ou teste K–S) é um teste não paramétrico de bondade do ajuste sobre a igualdade de distribuições de probabilidade contínuas e unidimensionais que pode ser usado para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência (teste K–S uniamostral) ou duas amostras uma com a outra (teste K–S biamostral).
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Teste Kolmogorov-Smirnov · Veja mais »
Variação quadrática
Em matemática, a variação quadrática é usada na análise de processos estocásticos, como o movimento browniano e outros martingales.
Novo!!: Convergência de variáveis aleatórias e Variação quadrática · Veja mais »
Redireciona aqui:
Converge em distribuição, Converge em probabilidade, Converge quase certamente.
