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25 relações: Cálculo de Itō, Cálculo estocástico, Derivativo, Edward Thorp, Equação do calor, Finanças, Goldman Sachs, História da teoria das probabilidades, Juro, Lema de Itō, Lista de economistas, Louis Bachelier, Mercado de opções, Movimento browniano geométrico, Myron Scholes, Paridade put-call, Passeio aleatório, Performatividade, Processo de Wiener, Robert C. Merton, Scholes, Sorriso da volatilidade, Teorema de Girsanov, Teoria moderna do portfólio, Volatilidade (finanças).
Cálculo de Itō
O cálculo de Itō, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Kiyoshi Itō, estende os métodos do cálculo aos processos estocásticos, como o movimento browniano.
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Cálculo estocástico
Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera sobre processo estocásticos.
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Derivativo
Derivativo é um contrato mútuo no qual se estabelece um valor econômico derivado do seu valor temporal (pagamento futuro) baseado num ativo base como referência ("underlying").
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Edward Thorp
Edward Oakley Thorp (Chicago, 14 de agosto de 1932) é um matemático, gerente de fundo de cobertura e jogador de blackjack estadunidense.
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Equação do calor
Em física, a equação do calor é um modelo matemático para a difusão de calor em sólidos.
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Finanças
As finanças são a gestão do dinheiro, principalmente em relação a empresas, organizações ou governos.
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Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc. é um grupo financeiro multinacional, sediado no ''Financial District'' de Nova Iorque.
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História da teoria das probabilidades
Probabilidade tem um aspecto duplo: por um lado a probabilidade ou possibilidade de uma hipótese dada a evidência para ela, e, por outro lado, o comportamento de processos estocásticos, tais como o lançamento de dados ou moedas.
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Juro
Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item).
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Lema de Itō
Em matemática, o lema de Itō é uma identidade usada em cálculo de Itō para encontrar a diferencial de uma função dependente do tempo de um processo estocástico.
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Lista de economistas
A seguinte lista apresenta, por ordem alfabética do último nome, economistas notórios que receberam ou o prémio da Banca da Suécia em memória de Alfred Nobel ou um prémio internacionalmente reconhecido, ou porque são autores de conceitos, obras teóricas e práticas fundamentais na história do pensamento econômico.
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Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier (Le Havre, 11 de março de 1870 — Saint-Malo, 26 de abril de 1946) foi um matemático francês.
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Mercado de opções
Mercado de opções é o mercado onde se negociam opções - instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro.
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Movimento browniano geométrico
Um movimento browniano geométrico (MBG) (também conhecido como movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano (também chamado de processo de Wiener), com deriva estocástica.
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Myron Scholes
Myron Samuel Scholes (Timmins, 1 de julho de 1941) é um economista canadense-estadunidense.
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Paridade put-call
Em matemática financeira, a paridade put–call define uma relação entre o preço de uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put) europeias — ambas com o mesmo preço de exercício e vencimento, cujo ativo subjacente é suficientemente líquido, na ausência de oportunidades de arbitragem.
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Passeio aleatório
Passeio aleatório em duas dimensões Passeio aleatório em duas dimensões com um número maior de passos. No limite para passos muito pequenos, obtém-se o movimento Browniano. Exemplo de oito passeios aleatórios em uma dimensão começando em 0. A representação mostra a posição atual na linha (eixo vertical) versus o tempo (eixo horizontal). Um passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste de uma sucessão de passos aleatórios.
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Performatividade
Performatividade é um conceito que pode ser pensado como uma linguagem que funciona como uma forma de ação social e tem o efeito de mudança.
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Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
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Robert C. Merton
Robert C. Merton (Nova Iorque, 31 de julho de 1944) é um economista estadunidense.
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Scholes
O sobrenome Scholes pode se referir ao.
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Sorriso da volatilidade
Em Economia e Finanças, o sorriso da volatilidade é um padrão longo observado no qual opções dentro do dinheiro (ITM) tendem a ter menores volatilidades implícitas do que as opções no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM).
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Teorema de Girsanov
Na teoria da probabilidade, o teorema de Girsanov (em nome de Igor Vladimirovich Girsanov) descreve como a dinâmica de processos estocásticos muda quando o a medida original é alterada para uma medida da probabilidade equivalente.
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Teoria moderna do portfólio
A teoria moderna do portfólio, ou simplesmente teoria do portfólio, explica como investidores racionais irão usar o princípio da diversificação para otimizar as suas carteiras de investimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
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Volatilidade (finanças)
Volatilidade, na área financeira, é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercadoInvestopedia.
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Redireciona aqui:
Black–Scholes, Fórmula de Black-Scholes, Modelo de Black & Scholes.
