Semelhanças entre Black-Scholes e Processo estocástico
Black-Scholes e Processo estocástico têm 3 coisas em comum (em Unionpedia): Função de densidade de probabilidade, Louis Bachelier, Variável aleatória.
Função de densidade de probabilidade
Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória tomar um valor dado.
Black-Scholes e Função de densidade de probabilidade · Função de densidade de probabilidade e Processo estocástico ·
Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier (Le Havre, 11 de março de 1870 — Saint-Malo, 26 de abril de 1946) foi um matemático francês.
Black-Scholes e Louis Bachelier · Louis Bachelier e Processo estocástico ·
Variável aleatória
Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
Black-Scholes e Variável aleatória · Processo estocástico e Variável aleatória ·
A lista acima responda às seguintes perguntas
- O que têm em comum Black-Scholes e Processo estocástico
- Quais são as semelhanças entre Black-Scholes e Processo estocástico
Comparação entre Black-Scholes e Processo estocástico
Black-Scholes tem 34 relações, enquanto Processo estocástico tem 38. Como eles têm em comum 3, o índice de Jaccard é 4.17% = 3 / (34 + 38).
Referências
Este artigo é a relação entre Black-Scholes e Processo estocástico. Para acessar cada artigo visite: