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Processo estocástico

Índice Processo estocástico

Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.

38 relações: Albert Einstein, Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, Cadeias de Markov, Campo magnético terrestre, Cardinalidade, Contradomínio, Distribuição marginal, Eletroencefalografia, Equação de Chapman-Kolmogorov, Equação de Langevin, Equação diferencial ordinária, Espaço de estados, Espaço de probabilidade, Espaço mensurável, Função de densidade de probabilidade, Grupo totalmente ordenado, Louis Bachelier, Método dos mínimos quadrados, Medida (matemática), Mercado de ações, Mistura, Movimento browniano, Número natural, Onda de rádio, Onda oceânica de superfície, Passeio aleatório, Pressão arterial, Probabilidade, Ruído térmico, Série temporal, Sigma-álgebra, Sistema axiomático, Taxa de câmbio, Tempo, Tensão superficial, Teoria das probabilidades, Topografia, Variável aleatória.

Albert Einstein

Albert Einstein (Ulm, 14 de março de 1879 – Princeton, 18 de abril de 1955) foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica.

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Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen

Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (sobre o movimento de pequenas partículas em suspensão dentro de líquidos em repouso, tal como exigido pela teoria cinético-molecular do calor) foi um artigo científico de autoria de Albert Einstein e publicado na revista Annalen der Physik em Maio de 1905.

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Cadeias de Markov

Em matemática, uma cadeia de Markov (cadeia de Markov em tempo discreto ou DTMC) é um caso particular de processo estocástico com estados discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual e não na sequência de eventos que precederam, uma propriedade chamada de Markoviana, chamada assim em homenagem ao matemático Andrei Andreyevich Markov.

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Campo magnético terrestre

Campo magnético terrestre, também conhecido como campo geomagnético, é o campo magnético que se estende do interior da Terra para o espaço, onde interage com o vento solar, um fluxo de partículas carregadas que emanam do Sol.

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Cardinalidade

Na matemática, a cardinalidade de um conjunto é uma medida do "número de elementos do conjunto".

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Contradomínio

Contradomínio (azul) e imagem (amarelo) na versão brasileira (igual à inglesa). Na versão portuguesa, o conjunto azul é o conjunto de chegada, e o amarelo é o contradomínio (por vezes também designado conjunto das imagens ou, simplesmente, imagem). Em matemática, o de uma função é o conjunto que contém todas as imagens (ou saídas, ou elementos dependentes) possíveis para a função.

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Distribuição marginal

Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição marginal de um subconjunto de uma coleção de variáveis aleatórias é a distribuição de probabilidade das variáveis contidas no subconjunto.

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Eletroencefalografia

Toucas de EEG. Eletroencefalografia (EEG) é um método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro.

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Equação de Chapman-Kolmogorov

Em matemática, especificamente na teoria Markoviana de processos estocásticos, a equação de Chapman–Kolmogorov é uma identidade que relaciona as distribuições de probabilidade conjunta de diferentes conjuntos de coordenadas de um processo estocástico.

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Equação de Langevin

Em física estatística, uma equação de Langevin é uma equação diferencial estocástica que descreve o movimento de uma variável aleatória (e.g., a posição de uma partícula suspensa num liquido) quando sujeita a um potencial; geralmente, é este potencial que impõe a natureza aleatória ao sistema.

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Equação diferencial ordinária

Em matemática e em particular na análise, uma equação diferencial ordinária (ou EDO) é uma equação que envolve as derivadas de uma função desconhecida de uma variável.

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Espaço de estados

Na engenharia de controle, uma representação em espaço de estados é um modelo matemático de um sistema físico composto de um conjunto de variáveis de entrada, de saída e de estado relacionadas entre si por meio de equações diferenciais de primeira ordem.

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Espaço de probabilidade

Em matemática, um espaço de probabilidade é uma tripla (\Omega, F, P) formada por um conjunto \Omega, uma σ-álgebra F em \Omega e uma medida positiva P nessa σ-álgebra tal que P(\Omega).

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Espaço mensurável

Em matemática, em especial na teoria da medida, um espaço mensurável é um conjunto \mathbb\, dotado de uma sigma-álgebra \mathfrak\,.

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Função de densidade de probabilidade

Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória tomar um valor dado.

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Grupo totalmente ordenado

Em Álgebra abstracta, um grupo totalmente ordenado é um grupo ordenado (G,≤) onde a relação de ordem ≤ é total.

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Louis Bachelier

Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier (Le Havre, 11 de março de 1870 — Saint-Malo, 26 de abril de 1946) foi um matemático francês.

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Método dos mínimos quadrados

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).

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Medida (matemática)

Em matemática, uma medida é uma função que atribui um valor aos subconjuntos de um conjunto S. Quando a medida é positiva e a medida de S é 1, diz-se que a medida é uma probabilidade.

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Mercado de ações

O mercado de ações é um ambiente público e organizado para negociação de alguns títulos mobiliários e imobiliários (ações, opções de ações, fundos imobiliários, etc.). As transações podem ocorrer por intermédio das bolsas de valores ou nos chamados mercados de balcão (mercados em que são comercializados títulos não negociados em bolsas, dentro das normas legais previstas em lei e regulamentos, sem coordenação de entidades privadas de autorregulação).

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Mistura

Uma mistura é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias chamadas de constituintes.

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Movimento browniano

Movimento Browniano ou pedesis (πήδησις "pulando") é o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido (líquido ou gás), resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido.

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Número natural

Um número natural é um número inteiro não negativo \. Em alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro positivo, sendo também o zero considerado como um número natural (mesmo não sendo positivo e sim nulo/neutro): \. O conjunto dos números naturais é, comumente, denotado pelo símbolo \mathbb.

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Onda de rádio

Ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda maior (e frequência menor) do que a radiação infravermelha.

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Onda oceânica de superfície

As ondas oceânicas de superfície são ondas de superfície que ocorrem nos oceanos.

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Passeio aleatório

Passeio aleatório em duas dimensões Passeio aleatório em duas dimensões com um número maior de passos. No limite para passos muito pequenos, obtém-se o movimento Browniano. Exemplo de oito passeios aleatórios em uma dimensão começando em 0. A representação mostra a posição atual na linha (eixo vertical) versus o tempo (eixo horizontal). Um passeio aleatório é um objeto matemático que descreve um caminho que consiste de uma sucessão de passos aleatórios.

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Pressão arterial

Aferição da pressão arterial A expressão pressão arterial (PA) refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias.

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Probabilidade

A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).

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Ruído térmico

Ruído Johnson–Nyquist (ruído térmico, Johnson noise, ou Nyquist noise) é o ruído gerado pela agitação térmica de cargas no interior de um condutor eléctrico em equilíbrio.

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Série temporal

Em estatística, econometria, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.

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Sigma-álgebra

Em matemática, uma σ-álgebra (pronunciada sigma-álgebra) sobre um conjunto X é uma coleção de subconjuntos de X, incluindo o conjunto vazio, e que é fechada sobre operações contáveis de união, interseção e complemento de conjuntos.

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Sistema axiomático

Na matemática, um sistema axiomático, é qualquer conjunto de axiomas que podem ser ligados em conjunção para logicamente derivar teoremas.

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Taxa de câmbio

A taxa de câmbio é uma relação entre moedas de dois países que resulta no preço de uma delas medido em relação à outra.

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Tempo

matéria e energia guardam íntima relação. O tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano como também em todas as áreas e cadeiras científicas.

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Tensão superficial

Diagrama de forças de coesão no interior e na superfície de um líquido. Tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas.

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Teoria das probabilidades

A teoria das probabilidades é o estudo matemático das probabilidades.

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Topografia

Exemplo de um mapa topográfico com linhas de contorno. Parte do mesmo mapa topográfico anterior em perspetiva e alto relevo ilustrando como as linhas de contorno seguem o terreno. Topografia (do grego τόπος, topos, que significa "lugar", "região", e γράφω, grapho, que significa "descrever", portanto "descrição de um lugar") é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos definindo a sua situação e localização na Terra ou outros corpos astronómicos incluindo planetas, luas, e asteroides.

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Variável aleatória

Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.

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Redireciona aqui:

Processos Estocásticos, Processos estocásticos.

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