Acesso mais rápido do que o navegador!
13 relações: Andrei Markov, Autocorrelação, Cadeias de Markov, Carl Friedrich Gauss, Constante de tempo, Densidade espectral, Distribuição de Cauchy, Matemático, Processo de Wiener, Processo estocástico, Processo gaussiano, Processo Ornstein–Uhlenbeck, Variância.
Andrei Markov
Andrei Andreyevich Markov (Андрей Андреевич Марков; Riazã, — São Petersburgo) foi um matemático russo.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Andrei Markov · Veja mais »
Autocorrelação
'''Em cima''' mostra-se o resultado de uma colheita de 100 amostras aleatórias. '''Em baixo''' o resultado da autocorrelação "revela" a função sinusoidal A autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal com o ele próprio.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Autocorrelação · Veja mais »
Cadeias de Markov
Em matemática, uma cadeia de Markov (cadeia de Markov em tempo discreto ou DTMC) é um caso particular de processo estocástico com estados discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual e não na sequência de eventos que precederam, uma propriedade chamada de Markoviana, chamada assim em homenagem ao matemático Andrei Andreyevich Markov.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Cadeias de Markov · Veja mais »
Carl Friedrich Gauss
Johann Carl Friedrich Gauss (ou Gauß) (Braunschweig, — Göttingen) foi um matemático, astrônomo e físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletroestática, astronomia e óptica.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Carl Friedrich Gauss · Veja mais »
Constante de tempo
Em física e engenharia, a constante de tempo, referida usualmente pela letra grega \tau, (tau), caracteriza a resposta ao degrau de um sistema linear invariante no tempo, de primeira ordem.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Constante de tempo · Veja mais »
Densidade espectral
Densidade espectral, ou power spectral density (PSD), ou energy spectral density (ESD); é uma função real positiva de uma frequência variável associada com um processo estocástico, ou uma função determinística do tempo, que possua dimensão de energia ou força por Hertz.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Densidade espectral · Veja mais »
Distribuição de Cauchy
A distribuição de Cauchy-Lorentz, assim chamada em homenagem a Augustin Cauchy e Hendrik Lorentz, é a distribuição de probabilidades dada pela função densidade de probabilidade A sua média não é definida, logo ela também não tem desvio padrão.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Distribuição de Cauchy · Veja mais »
Matemático
Arquimedes foi um dos maiores matemáticos da antiguidade Matemático é alguém que usa um amplo conhecimento de matemática em seu trabalho, normalmente para resolver problemas matemáticos.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Matemático · Veja mais »
Processo de Wiener
Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Processo de Wiener · Veja mais »
Processo estocástico
Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Processo estocástico · Veja mais »
Processo gaussiano
Em teoria da probabilidade e estatística, um processo gaussiano é um modelo estatístico em que as observações ocorrem em um domínio contínuo, por exemplo, tempo ou espaço.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Processo gaussiano · Veja mais »
Processo Ornstein–Uhlenbeck
Em matemática, mais precisamente em cálculo estocástico, o processo Ornstein–Uhlenbeck, que recebe este nome em homenagem aos físicos holandeses Leonard Ornstein e George Eugene Uhlenbeck, é um processo estocástico que, grosso modo, descreve a velocidade de uma partícula browniana sob a influência do atrito, ou seja, uma partícula com massa.
Novo!!: Processo de Gauss–Markov e Processo Ornstein–Uhlenbeck · Veja mais »
Variância
Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.
