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34 relações: Arbitragem (desambiguação), Benoît Mandelbrot, Cobertura (finanças), Corolário, Derivativo, Desconto, Distribuição normal, Dividend yield, Edward Thorp, Equação diferencial parcial, Equação do calor, Fórmula, Função de densidade de probabilidade, Função distribuição acumulada, Lema (matemática), Lema de Itō, Louis Bachelier, Martingale, Média, Medida de probabilidade, Mercado de opções, Michael Lewis, Modelo (matemática), Movimento browniano geométrico, Myron Scholes, Nassim Nicholas Taleb, Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, Problema de valor sobre o contorno, Processo estocástico, Robert C. Merton, Valor esperado, Variável aleatória, Variância, Volatilidade (finanças).
Arbitragem (desambiguação)
* Arbitragem (direito) — forma de solução de conflitos entre indivíduos.
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Benoît Mandelbrot
Mandelbrot foi o primeiro a usar o computador para construir fractais Benoît B. Mandelbrot (Varsóvia, — Cambridge) foi um matemático francês de origem judaico-polonesa.
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Cobertura (finanças)
Em finanças, chama-se cobertura (hedge, em inglês) ao instrumento que visa proteger operações financeiras contra o risco de grandes variações de preço de um determinado ativo.
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Corolário
Um corolário (do latim tardio corollarĭum) é uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada.
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Derivativo
Derivativo é um contrato mútuo no qual se estabelece um valor econômico derivado do seu valor temporal (pagamento futuro) baseado num ativo base como referência ("underlying").
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Desconto
Quando um fornecedor (vendedor) concede um 'desconto' ao seu cliente (comprador), ele (fornecedor) terá um custo e redução da "Margem Bruta", e o cliente terá um proveito porque foi lhe reduzido o "Custo de Aquisição (C.A)".
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Distribuição normal
Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais.
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Dividend yield
Dividend Yield, abreviadamente DY, é uma expressão inglesa que traduzida literalmente significa rendimento do dividendo.
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Edward Thorp
Edward Oakley Thorp (Chicago, 14 de agosto de 1932) é um matemático, gerente de fundo de cobertura e jogador de blackjack estadunidense.
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Equação diferencial parcial
Uma equação diferencial parcial ou equação de derivadas parciais (EDP) é uma equação envolvendo funções de várias variáveis independentes e dependente de suas derivadas.
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Equação do calor
Em física, a equação do calor é um modelo matemático para a difusão de calor em sólidos.
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Fórmula
*Fórmula (lógica).
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Função de densidade de probabilidade
Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória tomar um valor dado.
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Função distribuição acumulada
Em teoria da probabilidade, a função distribuição acumulada (fda) ou simplesmente função distribuição, descreve completamente a distribuição da probabilidade de uma variável aleatória de valor real X. Para cada número real x, a fda é dada por: A probabilidade de que X se situe num intervalo a, b (aberto em a e fechado em b) é F(b) − F(a) se a ≤ b.
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Lema (matemática)
Na Matemática, um lema é um teorema que é utilizado como um passo intermediário para provar outro teorema mais importante que lhe sucede.
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Lema de Itō
Em matemática, o lema de Itō é uma identidade usada em cálculo de Itō para encontrar a diferencial de uma função dependente do tempo de um processo estocástico.
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Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier (Le Havre, 11 de março de 1870 — Saint-Malo, 26 de abril de 1946) foi um matemático francês.
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Martingale
Em teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.
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Média
Em estatística, média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição, como o ponto de equilíbrio das frequências em um histograma.
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Medida de probabilidade
Em matemática, uma medida de probabilidade é uma função real definida em um conjunto de eventos em um espaço de probabilidade que satisfaz propriedades de medida, tal como a aditividade contável.
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Mercado de opções
Mercado de opções é o mercado onde se negociam opções - instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro.
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Michael Lewis
Michael Monroe Lewis (Nova Orleans, 15 de outubro de 1960) é um jornalista e escritor de vários livros de não ficção.
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Modelo (matemática)
Um modelo matemático é uma representação ou interpretação simplificada da realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema, segundo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais.
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Movimento browniano geométrico
Um movimento browniano geométrico (MBG) (também conhecido como movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano (também chamado de processo de Wiener), com deriva estocástica.
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Myron Scholes
Myron Samuel Scholes (Timmins, 1 de julho de 1941) é um economista canadense-estadunidense.
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Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb (Amioun, 12 de setembro de 1960) é um autor, ensaísta, estatístico, e analista de riscos líbano-americano, matemático de formação.
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Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel
Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel 2008. O Prémio de Ciências Económicas, oficialmente denominado Prémio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel (em sueco Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), vulgarmente apelidado na Suécia de Prémio da Economia (Ekonomipriset), foi instituído em 1968 pelo Sveriges Riksbank, o Banco Central da Suécia, e atribuído pela primeira vez em 1969.
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Problema de valor sobre o contorno
Em matemática, no ramo de equações diferenciais, um problema de valor sobre o contorno é um sistema de equações diferenciais provido de um conjunto de restrições adicionais, as chamadas condições de contorno ou condições de fronteira.
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Processo estocástico
Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.
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Robert C. Merton
Robert C. Merton (Nova Iorque, 31 de julho de 1944) é um economista estadunidense.
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Valor esperado
Em Estatística, em teoria das probabilidades, o valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor.
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Variável aleatória
Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
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Variância
Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.
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Volatilidade (finanças)
Volatilidade, na área financeira, é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercadoInvestopedia.
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Redireciona aqui:
Black–Scholes, Fórmula de Black-Scholes, Modelo de Black & Scholes.
