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Desvio padrão

Índice Desvio padrão

Em probabilidade, o desvio padrão ou desvio padrão populacional (comumente representado pela letra grega \sigma) é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória.

52 relações: Abraham de Moivre, Amostra (estatística), Análise de Bollinger, Carl Friedrich Gauss, Cálculo, Christiaan Huygens, Coeficiente de variação, Completamento de quadrados, Comutatividade, Constante de Planck, Correlação, Curtose, Desigualdade de Cauchy-Schwarz, Desigualdade de Chebyshev, Dispersão estatística, Distribuição binomial, Distribuição de Bernoulli, Distribuição de Poisson, Distribuição exponencial, Distribuição gama, Distribuição geométrica, Distribuição normal, Distribuição uniforme, Donald Knuth, Estatística, Estatística descritiva, Física de partículas, Função densidade, Função gama, Independência linear, Intervalo de confiança, Invariante por translação, Jerzy Neyman, Karl Pearson, Média, Média e covariância amostrais, Média móvel, Moda (estatística), Modelo de precificação de ativos financeiros, Número adimensional, Obliquidade, Parametrização, Princípio da incerteza de Heisenberg, Probabilidade, Qui-quadrado, Raiz quadrada, Ronald Fisher, Teorema central do limite, Valor esperado, Variável aleatória, ..., Variância, William Sealy Gosset. Expandir índice (2 mais) »

Abraham de Moivre

Abraham de Moivre (Vitry-le-François, Champagne, França, 26 de maio de 1667 — Londres, Reino Unido, 27 de novembro de 1754) foi um matemático francês famoso pela Fórmula de De Moivre, que relaciona os números complexos com a trigonometria, e por seus trabalhos na distribuição normal e na teoria das probabilidades.

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Amostra (estatística)

Em estatística e metodologia da pesquisa quantitativa, uma amostra de dados é um conjunto de dados coletados e/ou selecionados de uma população estatística por um procedimento definido.

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Análise de Bollinger

Análise de Bollinger (também conhecida como Bandas de Bollinger) é uma análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980.

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Carl Friedrich Gauss

Johann Carl Friedrich Gauss (ou Gauß) (Braunschweig, — Göttingen) foi um matemático, astrônomo e físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletroestática, astronomia e óptica.

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Cálculo

O cálculo diferencial e integral, ou simplesmente cálculo, é um ramo importante da matemática, desenvolvido a partir da Álgebra e da Geometria, que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas (como a inclinação de uma reta) e a acumulação de quantidades (como a área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido).

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Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (Haia, — Haia) foi um físico, matemático, astrônomo e horologista neerlandês.

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Coeficiente de variação

Em teoria das probabilidades e estatística, o coeficiente de variação (CV), também conhecido como desvio padrão relativo (DPR), é uma medida padronizada de dispersão de uma distribuição de probabilidade ou de uma distribuição de frequências.

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Completamento de quadrados

Na álgebra elementar, o completamento de quadrados é uma técnica para converter um polinômio quadrático da forma para a forma Neste contexto, "constante" significa independente de x. A expressão entre parêntesis é da forma (x − constante).

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Comutatividade

Comutatividade é uma propriedade de operações binárias, ou de ordem mais alta, em que a ordem dos operandos não altera o resultado final.

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Constante de Planck

A constante de Planck, representada por h, é uma das constantes fundamentais da Física.

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Correlação

Em probabilidade e estatística, correlação, dependência ou associação é qualquer relação estatística (causal ou não causal) entre duas variáveis e correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolva dependência entre duas variáveis.

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Curtose

Em Estatística descritiva, a curtose é uma medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade CASELLA, George, e BERGER, Roger L. Inferência estatística - tradução da 2ª edição norte-americana.

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Desigualdade de Cauchy-Schwarz

Em álgebra linear e geometria analítica, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, também conhecida como a desigualdade de Schwarz, a desigualdade de Cauchy, ou a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, é uma desigualdade muito útil que aparece em vários contextos diferentes, tais como em análise, aplicando-se a séries infinitas e integração de produtos, e na teoria de probabilidades aplicando-se as variâncias e covariâncias.

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Desigualdade de Chebyshev

Em matemática, a desigualdade de Chebyshev, também conhecida por desigualdade de Bienaymé-Chebyshev, é um resultado da teoria da medida com grandes aplicações na teoria das probabilidades.

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Dispersão estatística

Em Estatística, dispersão (também chamada de variabilidade ou espalhamento) mostra o quão esticada ou espremida uma distribuição (teórica ou que define uma amostra) é. Exemplos comuns de medidas de dispersão estatística são a variância, o desvio padrão e a amplitude interquartil.

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Distribuição binomial

Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição binomial é a distribuição de probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência de n tentativas tais que.

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Distribuição de Bernoulli

Na área de teoria das probabilidades e estatística, a distribuição de Bernoulli, nome em homenagem ao cientista suíço Jakob Bernoulli, é a distribuição discreta de espaço amostral, que tem valor 1 com a probabilidade de sucesso p e valor 0 com a probabilidade de falha q.

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Distribuição de Poisson

Na teoria da probabilidade e na estatística, a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrer num certo período de tempo se estes eventos ocorrem independentemente de quando ocorreu o último evento.

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Distribuição exponencial

A função densidade de probabilidade da distribuição exponencial para diferentes valores de λ. A função distribuição acumulada da distribuição exponencial para diferentes valores de λ. A distribuição exponencial é um tipo de distribuição contínua de probabilidade, representada por um parâmetro \lambda.

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Distribuição gama

Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição gama é uma família de distribuições contínuas de probabilidade de dois parâmetros.

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Distribuição geométrica

Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição geométrica é constituída por duas funções de probabilidade discretas.

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Distribuição normal

Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais.

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Distribuição uniforme

Em estatística e probabilidade, a distribuição uniforme é a distribuição de probabilidades contínua mais simples de conceituar: a probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do intervalo, visto que na distribuição uniforme a f(x) é igual para qualquer valor de x no intervalo considerado.

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Donald Knuth

Donald Ervin Knuth (Milwaukee) é um cientista computacional de renome e professor emérito da Universidade de Stanford.

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Estatística

Um exemplo de gráfico Estatística é a ciência que utiliza-se das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso.

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Estatística descritiva

A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados.

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Física de partículas

A Física de partículas é um ramo da Física que estuda os constituintes elementares da matéria e da radiação, e a interação entre eles e suas aplicações.

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Função densidade

Em teoria das probabilidades e estatística, a função densidade de probabilidade (FDP), ou densidade de uma variável aleatória contínua, é uma função que descreve a probabilidade relativa de uma variável aleatória tomar um valor dado.

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Função gama

Em matemática, a função gama (representada pela letra maiúscula grega \Gamma) é uma extensão da função factorial para o conjunto dos números reais e complexos, com o argumento subtraído em 1.

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Independência linear

Em álgebra linear, um conjunto S de vectores diz-se linearmente independente se nenhum dos seus elementos for combinação linear dos outros.

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Intervalo de confiança

Em estatística, intervalo de confiança (IC) é um tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido.

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Invariante por translação

Em matemática, invariante por translação se refere a propriedades ou funções que não se alteram caso seus argumentos sofram uma translação.

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Jerzy Neyman

Jerzy Spława-Neyman (Tighina, 16 de abril de 1894 — Oakland, 5 de agosto de 1981) foi um matemático polonês-estadunidense.

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Karl Pearson

Karl Pearson (Londres, —) foi um grande contribuidor para o desenvolvimento da estatística como uma disciplina científica séria e independente.

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Média

Em estatística, média é definida como o valor que mostra para onde se concentram os dados de uma distribuição como o ponto de equilíbrio das frequências em um histograma.

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Média e covariância amostrais

A média amostral ou média empírica e a covariância amostral são cálculos de estatística feitos a partir de uma coleta de dados em uma ou mais variáveis aleatórias.

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Média móvel

Exemplo de médias móveis plotadas em sob preços de ativos Em estatística, uma média móvel é um estimador calculado a partir de uma série de médias de diferentes amostras da população.

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Moda (estatística)

Em estatística, moda é uma das medidas de tendência central de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana.

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Modelo de precificação de ativos financeiros

O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (MPAF), mais conhecido mundialmente pela sigla em inglês CAPM (Capital Asset Pricing Model), é utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada.

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Número adimensional

Em análise dimensional, uma grandeza adimensional ou número adimensional é um número desprovido de qualquer unidade física que o defina - portanto é um número puro.

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Obliquidade

Em Estatística, a obliquidade ou assimetria (em Inglês "skewness", em Alemão "Schiefe") é uma medida da assimetria de uma determinada distribuição de frequência.

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Parametrização

Parametrização é o processo de decisão e definição dos parâmetros necessários para uma especificação completa ou relevante de um modelo ou objeto geométrico.

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Princípio da incerteza de Heisenberg

Werner Heisenberg O princípio da incerteza consiste num enunciado da mecânica quântica formulado em 1927 por Werner Heisenberg.

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Probabilidade

A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).

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Qui-quadrado

Sem descrição

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Raiz quadrada

Na matemática, a raiz quadrada de um número x é um número único e não negativo que, quando multiplicado por si próprio, se iguala a x. Todo número real não negativo possui uma única raiz quadrada não negativa, chamada de raiz quadrada principal, a qual é denotada pelo símbolo \scriptstyle \sqrt.

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Ronald Fisher

Ronald Aylmer Fisher, FRS (Londres, 17 de fevereiro de 1890 — Adelaide, 29 de julho de 1962) foi um estatístico, biólogo evolutivo e geneticista inglês.

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Teorema central do limite

O Teorema do limite central é um importante resultado da estatística e a demonstração de muitos outros teoremas estatísticos dependem dele.

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Valor esperado

Em Estatística, em teoria das probabilidades, o valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor.

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Variável aleatória

Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.

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Variância

Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado.

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William Sealy Gosset

William Sealy Gosset (–) foi um químico e estatístico inglês, mais conhecido pelo pseudónimo Student e pelo seu trabalho na distribuição t de Student.

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Redireciona aqui:

Desvio Padrão, Desvio-padrão, Erro padrão (estatística).

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